Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 1 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Suirwan, author
Pengukuran risiko pasar portofolio saham PT XYZ dengan value at risk dan expected shortfall model volatilitas GARCH = Market risk measurement of PT XYZ's stocks portofolio with value at risk and expected shortfall on GARCH volatility model
Tesis ini membahas pengukuran risiko pasar portofolio saham dengan Value at Risk dan Expected Shortfall model volatilitas GARCH pada PT XYZ yang terdiri 29 emiten dengan periode observasi tahun 2008-2010. Hasil analisis menunjukkan bahwa perhitungan return portofolio tidak memenuhi distribusi normal, sehingga estimasi kerugian dengan menggunakan VaR distribusi normal dapat...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2011
T29503
UI - Tesis (Open)  Universitas Indonesia Library