Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu alat ukur risiko yang memiliki peran penting dalam manajemen portofolio adalah Value-at-Risk VaR . VaR didefinisikan sebagai jumlah kerugian portofolio yang mungkin terjadi dengan tingkat kepercayaan yang tinggi, selama periode waktu tertentu. Secara matematis, VaR adalah persentil dari distribusi loss. Secara umum, return pergerakan harga saham dimodelkan dengan gerak Brown. Sementara itu, distribusi loss dari instrumen keuangan lebih berisfat leptokurtic dari distribusi normal dan cenderung memiliki fat tails . Oleh karena itu, karakteristik dari distribusi loss tersebut tidak memenuhi asumsi distribusi normal. Dengan demikian, proses Variance Gamma VG adalah proses stokastik alternatif untuk mendeskripsikan model dari distribusi return harga saham. Proses VG didefinisikan sebagai gerak Brown dengan perubahan waktu acak mengikuti proses Gamma. Pada penerapannya dalam pasar modal, perhitungan VaR akan dilakukan pada Indeks Harga Saham Gabungan Indonesia IHSG .

---

One of the measures of risk which has an important role in managing portfolio is Value at Risk VaR . VaR is defined as the amount of possible portfolio losses with a high level of certainty, over a specific time frame. From statistical point of view, VaR is the percentile of the loss distribution. In general, return of the stock prices is modeled with Brownian motion. Meanwhile, return distributions of financial instruments are more leptokurtic than normal distribution and tend to have the fat tails . Therefore, these characteristics of return distributions are countering the normality assumption. Accordingly, a Variance Gamma VG process is an alternative stochastic process to describe the model for the return distribution of stock prices. This process is defined as Brownian motion with random time change following gamma process. On purpose of risk management application, the calculation of VaR will be carried out by using Indonesia Composite Index IDX . "

"Misalkan G= V,E adalah suatu graf dengan V adalah himpunan simpul dan E adalah himpunan busur. Ketetanggaan pada suatu graf dapat direpresentasikan dengan matriks adjacency dan matriks antiadjacency. Sifat determinan matriks adjacency graf tak berarah dan sifat determinan matriks antiadjacency pada graf berarah telah dibahas, akan tetapi sifat determinan matriks antiadjacency pada graf tak berarah belum mendapat perhatian oleh para peneliti. Penelitian ini memberikan sifat determinan matriks antiadjacency pada beberapa graf hasil operasi dua graf seperti gabungan, join, korona dan penambahan satu simpul daun.

---

Let G V,E be a graph with V is a set of vertices and E is a set of edges. Adjacency of vertices in a graph can be represented by adjacency matrix and antiadjacency matrix. Properties of determinant of an adjacency matrix in undirected graphs and properties of determinant of an antiadjacency matrix of directed graphs have been discussed. However, properties of determinant of an antiadjacency matrix of undirected graph have not been explored yet. This undergraduate thesis provides properties of determinant of an antiadjacency matrix of several graph operations such as union, join, corona and adding one leaf vertex. "

"Metode jackknife empirical likelihood adalah suatu metode statistika untuk membentuk interval kepercayaan bagi suatu parameter. Metode jackknife empirical likelihood merupakan pengembangan dari metode empirical likelihood ketika parameternya berbentuk fungsi nonlinier. Metode empirical likelihood sendiri merupakan metode statistika yang digunakan untuk membentuk interval kepercayaan untuk suatu parameter berdasarkan data yang diperoleh dari suatu pengamatan. Pada tugas akhir ini, akan dibahas mengenai pembentukan interval kepercayaan untuk mean absolute deviation dari suatu populasi menggunakan metode jackknife empirical likelihood. Mean absolute deviation itu sendiri merupakan salah satu dari ukuran penyebaran data, yaitu rata-rata harga mutlak dari simpangan data terhadap meannya. Distribusi asimtotik dari fungsi jackknife empirical likelihood ratio adalah suatu distribusi chi-kuadrat dengan derajat bebas satu. Fungsi jackknife empirical likelihood ratio ini akan digunakan untuk membentuk interval kepercayaan untuk mean absolute deviation.

---

Jackknife empirical likelihood method is a statistical method to construct the confidence interval for a parameter. Jackknife empirical likelihood method is modification of empirical likelihood method when the parameter is nonlinear function. Empirical likelihood method itself is one of the statistical method used to construct the confidence interval for a parameter based on the data obtained from an experiment. In this paper, we will discuss the construction of the confidence interval for the mean absolute deviation of a population using jackknife empirical likelihood method. Mean absolute deviation itself is one of the measures of dispersion of data, which is the average of the absolute deviations of the data set from its mean. The asymptotic distribution of jackknife empirical likelihood ratio function is a chi square distribution with one degree of freedom. Jackknife empirical likelihood ratio function will be used to construct confidence interval for the mean absolute deviation."