Hasil Pencarian

Ditemukan 14 dokumen yang sesuai dengan query

Feby Widyatantri, author

Optimasi portofolio obligasi pemerintah di negara-negara emerging market Asia menggunakan bond index berdasarkan analisis mean variance dengan konstrain durasi = Asian emerging market government bond portfolio optimization using mean-variance analysis in the presence of duration constraint

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan metode optimasi mean-variance Markowitz (1952) dengan menetapkan konstrain durasi untuk portofolio investasi yang terdiri dari indeks obligasi Pemerintah negara-negara emerging market Asia dalam mata uang lokal. Adapun data return historis yang digunakan berasal dari indeks obligasi (bond index) harian negara Indonesia, Malaysia, Thailand, Philippines dan...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

I Gde Reza Rizky Margana, author

Pengaruh Covid-19 dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Likuiditas Bursa Efek Indonesia = The Influence of Covid-19 and Government Policies on the Liquidity of Indonesia Stock Exchange

Secara umum karakteristik utama dari emerging markets mengimplikasikan likuditas memiliki peran yang lebih penting pada emerging markets dibandingkan pada developed markets. Penelitian ini1bertujuan untuk mengidentifikasi1pengaruh Covid-19 dan kebijakan pemerintah terhadap likuiditas Bursa Efek Indonesia. Pengukuran likuiditas pada penelitian ini menggunakan Amihud Illiquidity. Sampel penelitian ini1adalah seluruh saham tercatat pada Bursa...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Samuel Wiranto, author

Pertumbuhan ekonomi kuartal IV prediktabilitas return ekspektasi pasar saham negara-negara emerging market = Fourth quarter economic growth and stock market expected return predictability in emerging markets

Dengan menggunakan regresi data panel 14 negara yang terdaftar di indeks MSCI Emerging Market (2016) dan periode 2002-2014, skripsi ini menunjukkan bahwa dalam memprediksi return ekspektasi pasar saham satu tahun kedepan, pertumbuhan ekonomi kuartal IV mempunyai kekuatan prediktor yang signifikan lebih baik daripada pertumbuhan kuartal lainnya termasuk pertumbuhan secara annual...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016

S62905

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Iyud Wahyudin, author

Analisis dampak investasi asing langsung (FDI) sektoral terhadap ketimpangan pendapatan di negara emerging markets = The analysis of sectoral foreign direct investment (FDI) impact on income inequality in emerging markets countries

Investasi asing langsung (FDI) merupakan determinan penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Setiap negara berlomba untuk menarik FDI sebagai sumber modal dan mesin penggerak pertumbuhan ekonomi untuk mendukung pembangunan ekonomi khususnya negara-negara Emerging Markets (EM). FDI tidak hanya memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi tetapi juga dapat memberikan efek samping salah...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2015

T44185

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Carolina Yulianti, author

Pengaruh market timing dan struktur kepemilikan perusahaan terhadap return saham pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2007 s.d. 2013 = The influence of market timing and corporate ownership structure to stock return on companies listed in Bursa Efek Indonesia on 2007-2013

Studi ini bertujuan untuk menyelidiki apakah apakah teori Market Timing berlaku pada perusahaan-perusahaan go public di negara Indonesia dan bagaimana pengaruh Market Timing terhadap return saham pada perusahaan-perusahaan go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2007 sampai dengan 2013. Selain itu penelitian ini juga ingin melihat bagaimana...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2015

T45446

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Carolina Yulianti, author

Pengaruh market timing dan struktur kepemilikan perusahaan terhadap return saham pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2007 s.d. 2013 = The influence of market timing and corporate ownership structure to stock return on the companies listed in Bursa Efek Indonesia on 2007-2013

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2015

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Aulia Haskoro Trisunu, author

Analisa pengaruh volatilitas arus kas terhadap volatilitas idiosinkratik: studi pada negara berkembang = The impact of cash flow volatility on idiosyncratic volatility: evidence from rmerging markets

Dalam penelitian ini, penulis ingin menganalisis hubungan antara volatilitas idiosinkratik dengan volatilitas arus kas dinegara berkembang. Volatilitas idiosinkratik atau biasa disebut unsystematic risk adalah risiko spesifik perusahaan yang muncul karena adanya kejadian atau keadaan yang spesifik. Volatilitas arus kas menunjukkan bagaimana pergerakan arus kas perusahaan berjalan dalam waktu tertentu. Dalam...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019

T53398

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Eko Nurmaryadi, author

Pengukuran Expected Shortfall, Korelasi serta Simulasi Return Saham pada Sektor Transportasi di Bursa Saham Negara Emerging Market Asia sebelum dan sesudah Pandemi Covid-19 = Measurement of Expected Shortfall, Correlation and Simulation of Stock Return of The Transportation Sector in Emerging Market Emerging Asia's Stock Exchanges Before and After The Covid-19 Pandemic

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui risiko pasar yang dihadapi emiten sektor transportasi di negara-negara emerging market Asia serta korelasi risiko antara emiten yang bersangkutan serta simulasi peramalan harga saham. Kami menggunakan data historis harga saham harian pada periode sebelum dan sesudah pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan dengan pemodelan GARCH...

Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Arif Satrio Wicaksono, author

Analisis marginal expected shortfall pada emerging market ASEAN = Marginal expected shortfall analysis in emerging market ASEAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kontribusi risiko sistemik perbankan di masing- masing negara emerging market ASEAN untuk perbandingan mengenai kondisi negara tersebut pada saat krisis dan setelahnya. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan capital shortfall dengan metode marginal expected shortfall (MES). Kalkulasi kontribusi risiko sistemik dilakukan menggunakan market data pada periode...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017

T52199

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Untung Saputro Widjaja, author

Analisa peringkat risiko negara, ketidakpastian kebijakan ekonomi, indikator sentimen investor dan harga minyak terhadap tingkat pengembalian saham di pasar negara berkembang = Analysis of country risk rating, economic policy uncertainty, indicators of investor sentiment and oil prices prediction to stock returns in emerging markets

Penelitian ini bertujuan menganalisa hubungan kausalitas Granger antara variabel peringkat risiko negara, ketidakpastian kebijakan ekonomi (EPU), sentimen investor dan harga minyak terhadap returns saham secara spesifik di pasar negara berkembang selama periode Januari 2010 hingga Desember 2019 dengan menggunakan model kausalitas nonlinear non-parametrik Granger serta Vector Error Correction Model (VECM),...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian