Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK Tesis ini membahas tentang kinerja edukasi pemasaran Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam meningkatkan investasi di pasar modal. BEI berupaya meningkatkan literasi masyarakat di pasar modal melalui edukasi. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui bagaimana kualitas edukasi BEI dengan melihat kesenjangan antara ekspektasi dan persepsi masyarakat terhadap edukasi tersebut. Selain itu, peneliti juga menganalisa bagaimana strategi komunikasi BEI dalam meningkatkan investasi di pasar modal. Penelitian ini berupa kombinasi dengan sequential explanatory atau model urutan pembuktian. Penelitian ini dimulai dari metode kuantitatif dan diperkuat dengan kualitatif. Hasil penelitian menyatakan ada kesenjangan antara persepsi dan ekspektasi investor terhadap edukasi pasar modal BEI. Kemudian, penerapan strategi komunikasi BEI dalam meningkatkan investasi pasar modal tidak sesuai dengan tingkat literasi masyarakat.

---

ABSTRACT This thesis is about educational marketing performance of Indonesia Stock Exchange (IDX) in increasing capital market investment. IDX seeks to improve people literacy in capital market through education. Therefore, researcher wanted to know how the IDX education quality by looking at the gap between public expectations and perceptions. In addition, researcher also analyzed how IDX communication strategy to increase investment in the capital market. This research uses mix method with sequential explanatory model, by starting from quantitative and reinforced with qualitative method. The research concludes there is a gap between investor?s perception and expectations for IDX education about the capital market. Then, IDX communication strategy to improve capital market investment is not in accordance with the level of people literacy in capital market.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat inefisiensi harga pada produk Exchange-Traded Fund yang memiliki aset dasar saham di Indonesia. Dalam studi ini terdapat delapan sampel ETF yang datanya diambil selama periode 2015 hingga 2019. Adapun variabel yang digunakan untuk mengetahui tingkat inefisiensi adalah deviasi yang dihasilkan dari selisih antara harga pasar dengan NAB. Selanjutnya studi ini juga mencari hubungan jangka panjang antara harga pasar dengan NAB. Hasil yang ditemukan adalah terdapat selisih antara harga pasar dengan NAB, namun secara mayoritas selisih tersebut hilang dalam satu hari perdagangan. Kemudian untuk variabel yang memimpin harga menuju keseimbangan, terdapat lima sampel yang memiliki NAB sebagai pemimpin harga, dan tiga sisanya adalah harga pasar. .....This study aims to determine the level of price inefficiency on Exchange-Traded Fund products that have an underlying asset of shares in Indonesia. In this study, there are eight samples of ETFs whose data were taken from 2015 to 2019. The variable used to determine the level of inefficiency is the deviation resulting from the difference between market prices and NAV. Furthermore, this study also looks for the long-term relationship between market prices and NAV. The results found are that there is a difference between the market price and the NAV, but the majority of the difference is lost in one trading day. Then for the variable that leads the price to equilibrium, there are five samples that have NAV as the price leader, and the remaining three are market prices.