Ditemukan 4 dokumen yang sesuai dengan query
Tugas akhir ini bertujuan untuk memperkenalkan model runtun waktu Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (ARCH) dan Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH), kemudian menggabungkannya dengan model runtun waktu stasioner yaitu model Autoregressive Moving Average (ARMA), menjadi model ARMA-ARCH atau ARMA-GARCH. Model ini akan dapat menangkap adanya fenomena pengelompokan volatilitas yang seringkali terjadi pada...
Universitas Indonesia, 2007
S27671
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Fakhrul Aufa, author
[ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari quantitative easing terhadap pasar keuangan Indonesia khususnya volatilitas dari yield surat berharga pemerintah Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa kebijakan quantitative easing di Amerika Serikat terbukti berpengaruh terhadap volatilitas surat utang negara Indonesia Berdasarkan hasil estimasi GARCH 1 1 ditemukan bahwa sebelum quantitative easing variabel...
2015
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Hidia Aini, author
Saat ini sekuritas derivatif menjadi bagian penting dalam dunia keuangan dan investasi. Salah satu contoh sekuritas derivatif adalah opsi call Eropa. Nilai opsi call Eropa dapat ditentukan dengan formula Black-Scholes. Formula Black-Scholes dipengaruhi antara lain oleh volatilitas harga saham, dan karena volatilitas harga saham tidak dapat diobservasi secara langsung, maka...
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2007
S27656
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Hardinasta Perdana, author
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mempelajari pengaruh ESG Score terhadap return resilience dan tingkat volatilitas saham perusahaan di India sebelum dan selama pandemi Covid-19; serta (2) mengidentifikasi faktor ESG yang memiliki pengaruh terbesar terhadap return resilience. Penelitian ini menggunakan data panel berdasarkan ESG Combined Score yang diperoleh dari Refinitiv Eikon...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
