Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 4 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Fakhrul Aufa, author
Analisis pengaruh quantitative easing Amerika Serikat terhadap volatilitas imbal hasil surat utang negara (SUN) Indonesia = Impact of the us quantitative easing into the volatility of yields on Indonesian government securities / Fakhrul Aufa
[ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari quantitative easing terhadap pasar keuangan Indonesia khususnya volatilitas dari yield surat berharga pemerintah Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa kebijakan quantitative easing di Amerika Serikat terbukti berpengaruh terhadap volatilitas surat utang negara Indonesia Berdasarkan hasil estimasi GARCH 1 1 ditemukan bahwa sebelum quantitative easing variabel...
2015
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hardinasta Perdana, author
Return Resilience dan Volatilitas : peran ESG Score di India sebelum dan saat Pandemi COVID-19 = Return Resilience and Volatility : the role of ESG Score in India before and during COVID-19 Pandemic
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mempelajari pengaruh ESG Score terhadap return resilience dan tingkat volatilitas saham perusahaan di India sebelum dan selama pandemi Covid-19; serta (2) mengidentifikasi faktor ESG yang memiliki pengaruh terbesar terhadap return resilience. Penelitian ini menggunakan data panel berdasarkan ESG Combined Score yang diperoleh dari Refinitiv Eikon...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hidia Aini, author
Volitility smile dalam model volatilitas stokastik Hull-White
Saat ini sekuritas derivatif menjadi bagian penting dalam dunia keuangan dan investasi. Salah satu contoh sekuritas derivatif adalah opsi call Eropa. Nilai opsi call Eropa dapat ditentukan dengan formula Black-Scholes. Formula Black-Scholes dipengaruhi antara lain oleh volatilitas harga saham, dan karena volatilitas harga saham tidak dapat diobservasi secara langsung, maka...
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2007
S27656
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Model runtun waktu autoregressive conditonal heteroscedasticity (ARCH) dan generalized autoregressive conditional heteroscedasticity (GARCH)
Tugas akhir ini bertujuan untuk memperkenalkan model runtun waktu Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (ARCH) dan Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH), kemudian menggabungkannya dengan model runtun waktu stasioner yaitu model Autoregressive Moving Average (ARMA), menjadi model ARMA-ARCH atau ARMA-GARCH. Model ini akan dapat menangkap adanya fenomena pengelompokan volatilitas yang seringkali terjadi pada...
Universitas Indonesia, 2007
S27671
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library