Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
Nilai dari sekuritas sangat dipengaruhi oleh tingkat bunga yang pada realitanya merupakan suatu proses stokastik, sehingga diperlukan model stokastik pergerakan tingkat bunga. Pada tugas akhir ini dibahas mengenai implementasi salah satu model pergerakan tingkat bunga yaitu model Cox Ingersoll Ross (CIR) satu faktor dalam mengaproksimasi tingkat bunga harian dan harga...
Universitas Indonesia, 2009
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Zero-coupon bond adalah salah satu jenis obligasi yang tidak
memberikan pembayaran kupon. Besar kecilnya harga zero-coupon bond
hanya dipengaruhi oleh tingkat bunga. Namun dengan sifat tingkat bunga
yang berubah-rubah sepanjang waktu, sulit untuk melihat pergerakan harga
zero-coupon bond. Pada tugas akhir ini akan dibahas karakteristik model
Black-Derman-Toy yang menggambarkan perilaku pergerakan tingkat bunga,
pembangunan Black-Derman-Toy binomial...
Universitas Indonesia, 2009
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Bond atau yang disebut juga obligasi adalah suatu perangkat
keuangan berupa surat hutang, yang mewajibkan penerbitnya (peminjam
modal) untuk membayar sejumlah uang kepada investor (pemberi modal)
sebesar jumlah yang dipinjamkan beserta pembayaran bunga atau yang
biasa disebut kupon (coupon) untuk periode waktu tertentu. Jenis obligasi
yang tidak memberikan pembayaran kupon disebut zero coupon bond,
sehingga harga...
Universitas Indonesia, 2009
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
