Ditemukan 16 dokumen yang sesuai dengan query
Djanggola, Achmad Muttaqin, author
Jumlah kerugian pada masa yang akan datang diestimasi berdasarkan frekuensi terjadinya klaim dan rata-rata jumlah klaim yang terjadi pada periode sebelumnya. Jumlah nilai estimasi tidak akan pernah sama, meskipun kerugian masa lalu diakibatkan risiko yang sama. Hal ini dikarenakan terjadinya kejadian ekstrim pada ekor distribusi. Oleh karena itu diperlukan suatu...
Depok: Fakultas Eknonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2010
T28094
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Achmad Faishal, author
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2010
T38833
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Wiku Suryomurti, author
Tukar menukar antar mata uang asing yang dikategorikan sebagai jual beli dalam islam disebut dengan As Sharf. Dalam kaitan dengan investasi, tidak ada bisnis yang tidak mempunyai risiko karena kita tidak mengetahui apa-apa yang akan terjadi besok. Demikian pula dengan nilai tukar mata uang asing. Nilainya terus berfluktuasi sewaktu¬-waktu sehingga...
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T20208
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Arya Irwan, author
[ABSTRAK
Tesis ini meneliti validitas pengukuran risiko operasional migas di PT Pertamina
EP dalam periode 2010-2013 menggunakan metode extreme value theory.
Analisis ini dilakukan karena pemodelan VaR umumnya hanya fokus pada badan
(body) distribusi statistik namun tidak memperhatikan daerah ekor (tail) yang
frekuensi risikonya rendah dan severitas tinggi. Nilai VaR dihitung menggunakan
data periode 2010 sampai...
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Feriyanti Nalora, author
Risiko operasional adalah salah satu risiko yang cenderung sulit untuk diantisipasi dan dampaknya seringkali di luar perkiraan bank. Pengukuran Value at Risk (VaR) menjadi penting agar bank dapat menghitung beban modal untuk risiko operasional sesuai dengan profil risikonya. Tesis ini membandingkan perhitungan VaR risiko operasional pada PT Bank ABC dengan...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2012
T32194
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Prasit Prasetyawati, author
Penulisan tesis ini bertujuan mengeksplorasi potensi risiko saham sektoral dengan menghitung nilai value at risk indeks harga saham sektoral di Bursa Efek Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah toeri nilai ekstrim (Extreme Value Theory). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pola risiko saham sektoral Indonesia memiliki ketidaksimetrisan dengan nilai kemungkinan imbal hasil...
2009
T25832
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Timotheus Christanto, author
Karya akhir ini bertujuan untuk melihat bagaimana proses pengukuran risiko operasional. Salah satu tipe risiko dalam risiko operasional adalah tipe risiko banking fraud. Bank rentan terhadap risiko ini. Permasalahannya adalah bagaimana bank dapat mengukur risiko ini dan kemudian memitigasinya. Salah sate cara pengukuran yang direkomendasikan oleh Bank Indonesia yang sesuai...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2006
T17430
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Eko Putranto, author
ABSTRAK
Untuk menutup risiko kurs atas kewajiban dalam valas, pengusaha dapat melakukan lindung nilai (hedging) dengan menggunakan instrument-instrumen lindung nilai. Namun instrumen lindung nilai yang ada sekarang tidak dapat digunakan oleh pengusaha muslim dikarenakan mengandung unsur bunga, oleh karena itu diperlukan instrumen lindung nilai yang tidak menggunakan unsur bunga.
Menurut fatwa DSN-MUI...
2007
T20735
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Asmadi Sutanto, author
[ABSTRAK
PT Pembiayaan XYZ menghadapi potensi kerugian operasional tapi belum
memiliki pengukuran risiko operasional. Disamping itu ada kewajiban dari
Holding Company dan juga dari regulator untuk kedepannya untuk menjalankan
manajemen risiko. Penelitian ini mengukur risiko OpVaR dengan menggunakan
metode Extreme Value Theory dan metode Loss Distribution Approach
Aggregation. Dari kedua metode ini menghasilkan perhitungan yang valid,...
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Aileen Jessica Novia, author
ABSTRAK
Catastrophe CAT bond adalah instrumen keuangan yang mengalihkan kerugian finansial akibat bencana alam dari penerbit obligasi kepada investor. Arus kas yang diterima oleh investor bergantung kepada kejadian pemicu yang berkaitan dengan bencana alam. Apabila kejadian pemicu ini terjadi, investor dapat kehilangan sebagian atau seluruh kupon dan nilai pokok. Tesis ini...
2016
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
