Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Yunmas Widamunti
Analisis volatilitas dan risiko pasar pada bursa komoditas timah dunia = Volatility market risk analysis of the world tin exchanges
" ABSTRAK Penelitian ini menganalisa dan mengukur volatilitas serta risiko pasar komoditas pada Bursa timah dunia: London Metal Exchange (LME), Kuala Lumpur Tin Market (KLTM) dan Indonesia Commodity and Derivative Exchange (ICDX) pasar spot dan futures. Pendekatan Value at Risk (VaR) digunakan untuk pengukuran risiko pasar dengan model volatilitas GARCH dikarenakan data return pada seluruh Bursa yang diobservasi memiliki karakteristik heteroskedastik. Hasil pengukuran volatilitas menunjukkan bahwa Bursa LME spot memiliki nilai volatilitas terbesar yaitu 0.01353, kemudian KLTM dengan ... "
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Journal of Economic Research
" ABSTRAK
Structural change in the volatility of five Asian and U.S. stock markets is examined during the post-liberalization period (1990-2005) of Asian financial markets using the Sup-LM test. Four Asian financial markets (Korea, Japan, Hong Kong, and Singapore) experienced structural changes. However, test results do not support the structural changes in volatility for Thailand and the U.S. Also, the empirical results show that the GARCH persistent coefficients tend to increase while the ARCH impact coefficients ... "
Seoul: Hanyang Economic Research Institute , {s.a}
330 JER
Majalah, Jurnal, Buletin  Universitas Indonesia Library
cover
Girindra Chandra Alam
Analisis Perbandingan Value at Risk dalam Prediksi Risiko Pasar Pada Bank-Bank di Indonesia = Comparative Analysis of Value At Risk in Market Risk Prediction in Banks in Indonesia
" Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pengungkapan Value at Risk (VaR) dalam prediksi risiko pasar pada bank-bank di Indonesia. Dengan menggunakan metode perbandingan dan analisis, penelitian ini mengkaji efektivitas pengungkapan VaR sebagai alat prediksi risiko pasar. Melalui evaluasi model VaR yang diungkapkan oleh bank-bank di Indonesia dan perbandingannya dengan model parametrik menggunakan volatilitas asymmetric GARCH untuk Variance Covariance Value at Risk, penelitian ini mengidentifikasi sejauh mana pengungkapan VaR dapat diandalkan dalam memprediksi risiko pasar. Hasil penelitian ... "
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library