Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penulis melakukan penelitian analisis pergerakan harga saham dengan menggunakan metoda directional movement system dengan IHSG dan volume perdagangan saham sebagai variabel kontrol untuk periode Juni 2005 - Desember 2005 di mana bertujuan untuk mengetahui saham-saham mana yang memiliki keuntungan yang menarik, sehingga pemodal dapat mengidentifikasikan sahamsaham mama yang sebaiknya di beli dan saham-saham yang sebaiknya di jual dan menjauhi anggapan bahwa pasar modal itu hanya ajang spekulasi. Pengujian dalam penelitian dilakukan dengan dua Cara yaitu pertama dengan analisis teknikal dan kedua secara ekonometrika yaitu analisis regresi berganda. Data yang digunakan merupakan data harga saham harian dari bulan Juni 2005 sampai Desember 2005. Hasil dari penelitian ini adalah secara analisis teknikal dengan periode 1 menunjukkan Plus Directional Movement (+DM), Minus Directional Movement (-DM), True Range, Plus Directional Movement Indicator (+DI), Minus Directional Movement Indicator (-DI) dan Directional Movement Indeks (DX)/ Average Directional index (AMC) memiliki tingkat volatilitas yang tinggi. Sedangkan secara ekonometrika menunjukkan Plus Directional Movement (+DM), Minus Directional Movement (-DM), True Range, Directional Movement Indeks (DX)/ Average Directional index (AMC) sebagai variabel dummy tidak signifikan pengaruhnya terhadap pergerakan harga saham. IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) dan Volume Perdagangan Saham sebagai variabel numerik signifikan pengaruhnya terhadap pergerakan harga saham.

---

The writer do study about analysis of stock price movement with use directional movement system method with IHSG and volume stock trading as control variables for period June 2005 - December 2005, to intend know which stocks have interesting gain, so the investor can indentify the stocks should buy or sell and it makes assumption away that stock exchange only speculation trading. Test of this research do by two way, first with tehnical analysis dan second by multiple linear regression. The data that been used is daily stock price form June 2005 until December 2005. The results of this study are by technical analysis with period I shows that Plus Directional Movement (+DM), Minus Directional Movement (-DM, True Range, Plus Directional Movement Indicator (+DI), Minus Directional Movement Indicator (-DI) dan Directional Movement Indeks (DX)/ Average Directional index (ADX) have high volatility. Whereas by multiple linear regression shows that Plus Directional Movement (+DM), Minus Directional Movement (-DM}, True & awe, Directional Movement Indeks (DX)/ Average Directional index (ADX) as a dummy variable not affect significantly to stock price movement. IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) and Volume Stock Trading as a mrmeric variable affect significantly to stock price movement.

Abstrak :
Untuk mendapatkan profit atau keuntungan dalam suatu sekuritas, investor dapat melakukan analisa teknikal dan fundamental. Analisa fundamental adalah analisa nilai intrinsik suatu perusahaan dan investor mengharapkan imbal hasil berupa deviden. Sedangkan analisa teknikal adalah analisa pergerakan saham di masa mendatang berdasarkan trend pada masa lalu. Salah satu analisa adalah pergerakan volume transaksi suatu saham pada pengumuman earning announcement mitten tersebut. Yang dimaksud dengan earning announcement adalah informasi penting yang diberikan perusahaan kepada public berkaitan dengan kinerja perusahaan tersebut. lsi dari Earning announcement merupakan ringkasan dari laporan keuangan perusahaan atau financial statement. Informasi yang terkandung dalam earning announcement dapat mempengaruhi keputusan dari investor. Informasi tersebut dapat berguna sebagai pendoman dalam pengambilan keputusan. Kegunaan informasi tersebut antara lain mengukur kinerja perusahaan, memprediksi harga saham dan return di masa datang, dan mengukur kemampuan hidup jangka panjang perusahaan. Sedangkan dalam penelitian ini. earning announcement yang digunakan adalah laporan keuangan triwulan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Untuk melihat keputusan yang diambil oleh investor maka perlu diadakan event study untuk mengetahui dampak dari laporan triwulan tersebut. Dalam event study ini juga ingin melihat tingkat efisiensi pasar yaitu Bursa Efek Jakarta (BEJ). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah saham-saham yang berada secara konsisten dalam indeks LQ-45 dari Februari 2000 sampai Desember 2005. Sedangkan event yang dimaksud adalah pengumuman laporan keuangan triwulan, variabel operasi menggunakan volume saham mengingat return telah sering digunakkan dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa laporan keuangan triwulan tidak memberikan dampak yang besar terhadap investor karena lonjakan volume melebihi normal atau abnormal volume tidak terjadi selama 30 hari pengamatan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa BEJ tidak berada pada pasar setengah kuat dalam hal efesiensi.

---

Investor can use either technical or fundamental analysis to get a profit from stock trading. Fundamental analysis is a calculation to determine the value of the firm. In the other hand, technical analysis is an analysis that uses a historical data of the stock movement. An example of this analysis is the movement of transaction volume in the earning announcement period. Earning announcement is a publicly information that reflect the performance of the limn. Content of this announcement is usually a summary of the financial statement. This information can change investor's decision and it also can be used for decision making. In this study, earning announcement is a quarter financial report of the firm that published by the Jakarta Stock Exchange (JSX). An Event Study is used to determine the effect of the decision that was made by investors. This event study can also tell us about market efficiency of Jakarta Stock Exchange. Sample that used iii this study contains stocks in the LQ-45 from February 20(X) until December 2(105. The event in this study is quarter financial report. The result in this study is quarter financial report do not have significant effect because there is no abnormal volume in 30 days after the announcement. So, the JSX is not a semi strong market.

Abstrak :
Penelitian ini memiliki tujuan untuk mencari tahu pengaruh COVID-19 terhadap performa saham perusahaan perbankan yang dimiliki negara (BUMN) pada periode 2020 hingga 2021, serta apakah corporate governance memengaruhi dampak COVID-19 terhadap performa saham bank BUMN. Area performa saham yang dilihat pada penelitian ini merupakan volatilitas harga saham, trading volume saham, serta return dari saham bank BUMN. Sampel terdiri dari empat perusahaan perbankan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metode penelitian yang digunakan merupakan regresi panel data. Ditemukan bahwa COVID-19 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap volatilitas harga saham, trading volume saham, serta return dari saham bank BUMN. Serta, corporate governance dapat memitigasi dampak dari COVID-19 tersebut terhadap volatilitas harga saham dan trading volume saham bank BUMN di Indonesia, namun corporate governance tidak dapat memitigasi dampak tersebut terhadap return saham bank BUMN di Indonesia. ......This study aims to find out the effect of COVID-19 on the performance of shares of state-owned banking companies (BUMN) in the period 2020 to 2021, as well as whether corporate governance influences the impact of COVID-19 on the performance of shares of state-owned banks. The areas of stock performance seen in this study are stock price volatility, trading volume of shares, and returns from state-owned bank shares. The sample consists of four state-owned banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange. The research method used is panel data regression. It was found that COVID-19 had a significant effect on share price volatility, trading volume of shares, and returns from shares of state-owned banks. Also, corporate governance can mitigate the impact of COVID-19 on share price volatility and trading volume of shares of state-owned banks in Indonesia, but corporate governance cannot mitigate this impact on share returns of state-owned banks in Indonesia.

Abstrak :
Investor retail/individu dalam Bursa Efek Indonesia telah berkembang dengan sangat pesat dalam kurun waktu beberapa tahun kebelakang. Perkembangan ini telah meningkatkan urgensi bagi manajemen untuk bisa memahami perilaku dan sikap dari pemilik saham perusahaan tersebut, sebagaimana seorang pemegang saham dapat menjadi pelanggan dari perusahaan itu sendiri. Sebagaimana seorang investor individu sangat mudah terpengaruh oleh emosi, pengalaman trading atas saham sebuah perusahaan diperkirakan memiliki efek kepada sikap dan perilaku pemengang saham dalam bentuk tingkat kepuasan, loyalitas, perilaku beralih, word of mouth, dan perilaku keluhan. Riset ini akan meneliti dua situasi, dengan tujuan untuk melihat perbedaan efek dalam hasil trading yang berbeda. Situasi yang akan dipelajari dalam riset ini adalah pengalaman baik trading dan pengalaman buruk trading. Riset ini berhasil mengumpulkan 188 responden, yang didapatkan melalui survey daring di Indonesia. Analisis data dalam riset ini akan dilakukan menggunakan aplikasi SmartPLS 3.2. Hasil riset menunjukan bahwa ketika mendapatkan pengalaman trading baik, pemegang saham akan merasakan kegembiraan atau memunculkan emosi positif (gembira, antusias, dan bersemangat). Lalu, emosi positif yang didapatkan dari pengalaman trading baik tersebut memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan perilaku loyalitas dan sikap loyalitas, penurunan perilaku beralih, dan penurunan perilaku keluhan. Namun, ketika mengalami pengalaman trading yang buruk, emosi negative memiliki pengaruh positif pada penurunan kepuasan pelanggan, peningkatan perilaku beralih, penurunan word-of-mouth, dan peningkatan perilaku keluhan. Riset ini berharga bagi para manajemen untuk memiliki pengertian yang lebih dalam tentang sikap dan perilaku para pemegang saham dan bagaimana untuk menanganinya dalam situasi harga saham naik dan turun ......Individual or retail investors within Indonesian Stock Exchange market has been significantly improved over the last couple of years. These improvements raised the urge for management to understand the behavior of their own shareowner, as shareowner could also be their customer. As individual investors are prone to emotion, the trading experience of a company’s stock are expected to have a spill-over effect onto the shareowner’s attitudes and behavior as an investor (satisfaction, loyalty, word-of-mouth, complaint/feedback). There will be two situations being assessed in this research, to seeks different effect upon different trading outcomes. Those situations include favorable trading experience and unfavorable trading experience. This study had 188 respondents from online survey that was conducted in Indonesia. The data analysis was done by using SmartPLS 3.2.8 application. The result shows that upon making a favorable trading experience, shareowners experience an elation of positive emotion (excited, enthusiastic, and determined). Moreover, positive emotion from favorable trading experience has a positive relationship with increased level behavioral and attitudinal loyalty, lower switching behavior, lower complaint and feedback behavior. However, in the loss model, negative emotion does have a positive influence on decreased level of customer satisfaction, increased switching behavior, decreased level of word-of-mouth, and increased level of complaint/feedback behavior. This research is valuable to managers to understand better about the behavior of their shareowners and how to deal with it given a rising or falling stock price.