Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk melihat dinamika perilaku bank di Indonesia dan menganalisanya dalam konteks peningkatan modal yang disebabkan oleh implementasi Basel III. Dengan melihat data bank-bank umum konvensional pada periode 2003-2012, perilaku bank dalam menentukan modal, suku bunga kredit, dan kredit bisa dilihat secara simultan. Hasil estimasi dengan metode System GMM menunjukkan bahwa suku bunga kredit di Indonesia akan meningkat sebesar 1,01 basis point dan pertumbuhan kredit akan menurun sebesar 0.00021549 dalam jangka panjang, jika modal meningkat sebesar 1 percentage point akibat Basel III.

---

ABSTRAK

This study is intended to look at the dynamics of bank behavior in Indonesia and analyze it in the context of capital increase caused by the implementation of Basel III. By looking at the data of commercial banks in the period 2003 2012, bank behavior in choosing capital, lending rates, and credit can be seen simultaneously. The estimation result using GMM System method shows that the lending rates in Indonesia will increase by 1.01 basis points and loan growth will decrease by 0.00021549 in the long term, if the capital increase by 1 percentage point due to Basel III."

"Penelitian ini menganalisis mengenai faktor-faktor determinan dari Net Stable Funding Ratio NFSR dalam kerangka kerja manajemen risiko likuiditas sesuai Basel III dan dampak faktor-faktor determinan tersebut bersama NFSR terhadap kinerja keuangan bank umum konvensional di Indonesia. Periode data yang diobservasi adalah 2009-2014 dan Metodologi yang digunakan adalah regresi linear berdasarkan data panel. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa NSFR ditentukan oleh faktor-faktor permodalan, ukuran bank, model bisnis, kepemilikan, krisis keuangan dan kurva imbal hasil. NSFR sendiri tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan bank yang diukur dengan variabel ROA, ROE, dan NIM.

---

The main objective of this study is to analyze the determinants of Net Stable Funding Ratio NSFR within Basel III liquidity risk management framework and its impact along with NSFR to bank performance in Indonesia. All the data were obtained for the period 2009 2014 and the methodology applied in the analysis is linear regression based on panel data.The result highlight that NSFR is determined by capital ratio, bank size, business model, ownership, financial crisis and yield curve. NSFR itself does not have a statistically significant influence on bank profitability measures ROA, ROE, and NIM."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisispengaruh kebijakan Basel III terhadap pengambilan risiko bank dan hubungannya dengan struktur kepemilikan bank terkonsentrasi di negara kawasan Asia Pasifik periode 2006-2015 dengan menggunakan metode analisis fixed effect model GLS. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Net Stable Funding Ratio NSFR , sebagai salah satu regulasi dalam Basel III, memiliki pengaruh yang negatif terhadap pengambilan risiko bank, yang menggunakan z-score sebagai indikatornya. Ditemukan juga bahwa, bank yang memiliki struktur kepemilikan yang terkonsentrasi memiliki hubungan negatif dengan pengambilan risiko bank.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the effects of Basel III regulations on bank risk taking and its relationship with ownership structure of Asia Pacifics banking industry on the period of 2006 ndash 2015, using Fixed Effect Model GLS. The results of this study found Net Stable Funding Ratio NSFR , as one of Basel III rsquo s regulation, implementation has negative effect on bank risk taking, with z score as its indicator. This study also found that bank with concentrated ownership structure have negative relationship with bank risk taking."

"Pengelolaan likuiditas perbankan sangatlah penting, yang disadari sejak krisis keuangan tahun 2007-2009, yang mendorong keluarnya Basel III. Penelitian ini dijalankan dengan memperbandingkan data time-series dari rasio likuiditas, yaitu Rasio Intermediasi Makroprudential (RIM, bentuk terkini dari Loan to Deposit Ratio/LDR), Long Term Core Deposit ratio (LTCD, proxy dari Liquidity Coverage Ratio/LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR) dari bank umum di Indonesia, dengan menggunakan perhitungan korelasi dan regresi linier. Data yang digunakan adalah laporan keuangan triwulanan interim 54 bank umum periode 2005-2016. Hipotesa studi ini adalah bahwa bank telah mengelola likuiditas secara aktif sejak sebelum krisis, dan menyesuaikan pendekatannya sepanjang periode hingga implementasi Basel III. Untuk menguji perilaku pengelolaan likuiditas sehubungan dengan pergerakan profitabilitas perbankan dan likuiditas negara, Cost of Fund (COF), Net Interest Margin (NIM) dan Return on Asset (ROA) serta penerbitan Surat Perbendaharaan Negara (SBN) digunakan sebagai variabel. Hasil studi menunjukkan bahwa bank di Indonesia mengelola likuiditasnya sebelum krisis, tetapi dengan metode yang tidak terstandar. Sepanjang periode penelitian bank mulai menggunakan pendekatan yang standar dengan tetap menunjukkan kepatuhan pada ketentuan, namun dengan cadangan likuiditas yang lebih rendah. Terdapat bukti adanya hubungan antara likuiditas bank dengan profitabilitas dari industri perbankan, dan juga dengan likuiditas dari pemerintah.

---

The importance of bank liquidity management realized since 2008 financial crisis and resulted in Basel III implementation. This research compared the time-series data of liquidity ratios, namely Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM, the newest form of Loan to Deposit Ratio/LDR), Long Term Core Deposit ratio (LTCD, proxy of Liquidity Coverage Ratio/LCR) and Net Stable Funding Ratio (NSFR) from Indonesian commercial banks, using correlation calculation and linear regression. It used quarterly interim financial data from 54 commercial banks in 2005-2016. The study tested hypothesis that banks have actively managed their liquidity risk before the crisis, and adjusted their approach along way to the implementation of Basel III. Then, Cost of Fund (COF), Net Interest Margin (NIM) and Return on Asset (ROA) and Surat Perbendaharaan Negara (SBN) issuance variables are used to test liquidity management changes correlate to industry profitability trend and government liquidity. The result showed that Indonesian banks have managed its liquidity prior to the crisis, but with unstandardized methods used by each bank. Through time, Indonesian banks started to use some standards, resulting in the new regulations compliance, but in lower liquidity reserves. The banks liquidity reserve also correlated with banking industry profitability and government liquidity condition."

"Laporan magang ini disusun untuk mengevaluasi kerangka analisis kinerja atas kinerja keuangan Bank yang diinvestasikan oleh XYZ Investments per 30 Juni 2023. Bank-bank yang dibahas dalam laporan ini merupakan bagian dari reksa dana pasar uang yang dikelola oleh XYZ Investments. Evaluasi tersebut bertujuan untuk menilai keselarasan kerangka analisis XYZ Investments dengan teori dan peraturan terkait. Kerangka analisis ini mengkaji profil permodalan, profil kualitas aset, profil profitabilitas dan efisiensi, serta profil likuiditas dan fleksibilitas Investee. Investee dikategorasikan berdasarkan kepemilikannya, yaitu kategori 1 (BUMN), kategori 2 (BPD), kategori 3 (Bank Swasta), dan kategori 4 (Bank Asing). Pada profil permodalan ditemukan kategori 1 dan 2 memiliki permodalan di bawah rata-rata industri, sedangkan pada kategori 3 dan 4 terdapat setengah dari jumlah Investee yang memiliki permodalan di atas rata-rata industri. Pada profil kualitas aset, mayoritas investee pada setiap kategori bank memiliki kualitas asset di bawah rata-rata namun memiliki kesediaan keuangan yang cukup untuk menutupi apabila terdapat kerugian akibat kredit macet. Pada profil profitabilitas dan efisiensi, mayoritas Investee pada kategori 1, 2, dan 3 memiliki NIM dan BOPO yang lebih baik dibandingkan rata-rata industri. Dalam profil likuiditas dan fleksibilitas keuangan, sebagian besar Investee pada setiap kategori memiliki LAR di bawah rata-rata industri dengan LDR di atas rata-rata industry. Kerangka analisis kinerja keuangan milik XYZ Investments meliputi perhitungan dan pembahasan yang terkait pada rasio-rasio, seperti CAR, CAR Tier 1, RWA, NPL, NIM, ROA, CIR, BOPO, LAR, dan LDR. Kerangka analisis yang dipakai sesuai dengan konsep CAMELS dan regulasi SEOJK- 14/2017 serta BASEL III. Akan tetapi, XYZ Investments tidak menerapkan penilaian numerik seperti pada pendekatan CAMELS dan SEOJK-14/2017. Selain itu, terdapat limitasi pada informasi yang dikeluarkan oleh Investee untuk periode ini sehingga analisa mengenai manajemen perusahaan yang memengaruhi keuangan perusahaan kurang komprehensif. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa kerangka analisis kinerja keuangan XYZ Investments pada Investee mematuhi konsep dan peraturan yang telah ditetapkan, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan.

---

This internship report was prepared to evaluate the performance analysis framework on the financial performance of Banks invested in by XYZ Investments as of June 30, 2023. The banks discussed in this report are part of money market mutual funds managed by XYZ Investments. The evaluation aimed to assess the alignment of XYZ Investments’ analysis framework with relevant theories and regulations. The analysis framework examined Investees’ capitalization profile, asset quality profile, profitability and efficiency profile, as well as liquidity and flexibility profile. Investees are categorized based on their ownership, namely category 1 (BUMN), category 2 (BPD), category 3 (Private Bank), and category 4 (Foreign Bank). In terms of capitalization profile, it was found out that categories 1 and 2 have capitalizations lower than the industry average, but categories 3 and 4 have half the number of Investees with capitalizations higher than the industry average. The asset quality profile revealed that the majority of investees in each bank category had below-average asset quality but were financially prepared to cover losses due to bad debt. In terms of profitability and efficiency, most Investees in Categories 1, 2, and 3 had higher NIM and BOPO than the industry average. In terms of liquidity and financial profile, the majority of investees in each category had LARs lower than the industry average and LDRs higher than the industry average. XYZ Investments' financial performance analysis framework covers calculations and analysis of ratios such as CAR, CAR Tier 1, RWA, NPL, NIM, ROA, CIR, BOPO, LAR, and LDR. The framework analysis employed is consistent with the CAMELS approach, SEOJK- 14/2017, and BASEL III regulations. However, XYZ Investments does not use numerical ratings like CAMELS and SEOJK-14/2017. Furthermore, the information provided by the Investee for this period is limited, making the examination of corporate management that effects the company's finances less comprehensive. These findings indicate that XYZ Investments' financial performance analysis framework on Investees complies with established concepts and regulations, although there is still room for improvement."

"Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana untuk menerapkan Liquidity Coverage Ratio (LCR) kepada seluruh bank umum konvensional di Indonesia, penerapan LCR ini akan menjadikan Bank dalam Kelompok Berdasarkan Modal Inti 1 (KBMI 1) yang saat ini tidak diwajibkan untuk menghitung dan memenuhi LCR, kedepannya akan diwajibkan memenuhi dan melaporkan LCR. Oleh karena itu, dalam rangka persiapan pemenuhan LCR bagi KBMI 1, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengkaji faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Liquidity Coverage Ratio (LCR). Penelitian ini juga mengkaji perbedaan determinan LCR antara sebelum dan selama pandemi Covid-19. Analisis menggunakan regresi dengan data panel menggunakan data rasio keuangan bank sebagai faktor determinan LCR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran bank (SIZE), rasio kecukupan modal (CAR), current account saving account per total dana pihak ketiga (CASA), return on asset (ROA), loan to deposit ratio (LDR) dan suku bunga bank sentral berpengaruh terhadap LCR. Penelitian ini menemukan perbedaan determinan LCR antara sebelum dan saat pandemi Covid-19. Faktor-faktor yang mempengaruhi LCR sebelum pandemi adalah CASA, CAR, NPL, ROA dan suku bunga acuan bank sentral. Sedangkan pada masa pandemi faktor yang mempengaruhi LCR adalah CASA, CAR dan LDR

---

The Financial Services Authority (FSA) plan to applies Liquidity Coverage Ratio (LCR) to all conventional commercial banks in Indonesia, this implementation of LCR will make Banks in Group Based on Core Capital 1 (KBMI 1) which is currently not required to calculate and fulfil LCR limit, in the future required to fulfil and report LCR. Therefore, in order to make preparations for the fulfilment of the LCR for the KBMI 1, research is needed to examine what factors affect the Liquidity Coverage Ratio (LCR). This study also examines the difference LCR determinants between before and during pandemic Covid-19. The analysis use regression with panel data using bank’s financial ratio as the determinant factors of LCR. The results showed that bank size (SIZE), capital adequacy ratio (CAR), current account per total third party fund (CASA), return on assets (ROA), loan to deposit ratio (LDR) and central bank interest rates had an effect on the LCR. This research found several differences in the LCR determinants between before and during pandemic Covid-19 situation. Factors that affect LCR before the pandemic are CASA, CAR, NPL, ROA and BI rate. Meanwhile, during the pandemic, factors that affect LCR are CASA, CAR and LDR."

"Perkembangan sektor perbankan Indonesia dalam 11 tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang agresif, tetapi juga mempertahankan likuiditas yang memadai berdasarkan risiko sesuai dengan ketentuan otoritas. Bank-bank milik Pemerintah Indonesia mengendalikan ±42% dari total aset di sektor perbankan dan menghadapi tantangan dalam mempertahankan kondisi yang optimal antara regulasi, risiko, dan profitabilitas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui risiko likuiditas dan faktor-faktor yang mempengaruhi bank BUMN setelah krisis ekonomi 2008 dan implementasi Basel III di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data spesifik perbankan dan data ekonomi makro yang diproses menggunakan Common Effect Model yang dibandingkan dengan Fixed Effect Model dan juga dengan Random Effect Model. Berdasarkan analisis data menunjukkan bahwa faktor-faktor spesifik perbankan terutama LDR, NPL, CAR, dan ROA mempengaruhi risiko likuiditas bank-bank BUMN di Indonesia sementara faktor pertumbuhan deposito dan faktor makroekonomi tidak berpengaruh secara signifikan.

---

Growth of the Indonesian banking sector in 11 years be through aggressive growth, but also maintained adequate liquidity based on risk in accordance with the provisions of the authorities. Indonesia state-owned banks control ±42% of total assets in the banking sector and face challenges in maintaining optimal conditions between regulation, risk and profitability. The purpose of this study is to determine the liquidity risk and the factors that influence SOE (state owned) banks after the 2008 economic crisis and the implementation of Basel III in Indonesia. This study uses specific banking data and macroeconomic data which are processed using the Common Effect Model which is compared with the Fixed Effect Model and also with the Random Effect Model. Based on data analysis indicated that banking-specific factors especially LDR, NPL, CAR, and ROA affect the liquidity risk of state-owned banks in Indonesia while deposit growth and macroeconomics factors do not significantly influence."