Hasil Pencarian

Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query

Silalahi, Pinondang Meilan, author

Analisis dynamic conditional correlation pada asean 6 dan fragile five selama periode quantitative easing Amerika Serikat = Dynamic conditional correlation analysis in asean 6 and fragile five during the u s quantitative easing / Pinondang Meilan Silalahi

ABSTRAK
Kebijakan Quantitative Easing (QE) dijalankan The Fed untuk menggerakan perekonomian Amerika Serikat (AS) yang terpuruk akibat krisis subprime mortgage. Kebijakan QE yang telah tiga kali dilaksanakan sejak 2008, juga dianggap mendorong masuknya investor asing ke emerging markets. Penelitian ini fokus pada korelasi dinamis antara bursa saham AS dengan emerging markets...

Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Jubah Maulana, author

Analisis korelasi dinamis lintas pasar negara-negara frontier: integrasi dan contagion = Dynamic correlation analysis cross market frontier countries: integration and contagion

Tesis ini bertujuan menganalisis korelasi dinamis lintas pasar negara-negara Frontier Markets. Dengan menerapkan model corrected Dynamic Conditional Correlation Multivariate GARCH, return indeks saham harian dua belas negara Frontier Markets dan Amerika dari Januari 2003 sampai Desember 2013 digunakan untuk membandingkan struktur interaksi hubungan dan kemungkinan efek contagion. Hasil temuan menunjukkan...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Nadya Lovita, author

Efek dari volatility shock pada hubungan dinamis antara nilai tukar, tingkat suku bunga dan pasar saham di Indonesia = Effects of volatility shock on dynamic relationship between foreign exchange, stock market and interest rate in Indonesia

ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan dinamis antara nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS , suku bunga dan pasar saham Indonesia dari Desember 2008 hingga Mei 2017. Kami mengestimasi adanya long memory dan volatilitas asimetris dalam hubungan dinamis antara variabel-variabel ini menggunakan metode VAR, FIAPARCH dan DCC. Secara endogen mendeteksi...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2018

T49955

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Emenike O. Kalu, author

Dynamic correlation between stock market returns and crude oil prices: evidence from a developing economy

Modeling the correlation of assets returns volatilities across different markets or segments of a market has practical value for portfolio selection and diversification, market regulation, and risk management. This paper therefore evaluates the nature of time-varying correlation between volatilities of stock market and crude oil returns in Nigeria using Dynamic Conditional Correlation-Generalised Autoregressive Conditional...

Rhema University Nigeria, Department of Banking and Finance, 2015

J-Pdf

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Rike Dian Ainul Firdaus, author

Analisis stock market comovement pada pasar modal asean 5 terhadap negara maju pada periode 2000 2014 = Analysis of stock market comovement between asean 5 and developed market for period 2000 2014 / Rike Dian Ainul Firdaus

Skripsi ini meneliti tingkat comovement pasar modal antara negara ASEAN-5 (Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand dan Philipina) dan negara maju (Australia, Inggris, Jepang, Korea Selatan, Cina) terhadap pasar modal Amerika serta menguji tingkat comovement intra ASEAN-5 pada periode 2000-2014. Pengujian tingkat comovement menggunakan analisis wavelet dan Dynamic Conditional Correlation (DCC). Hasil...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014

14-24-54791617

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian