Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query
Tri Utomo Aji, author
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh shortabilitas pada model capital asset pricing dan Fama-French 3 Factor Model pada Bursa Efek Indonesia. Dengan menggunakan excess return, risiko pasar, size dengam proksi small-minus big, book-to-market equity dengan proksi high minus low dan shortabilitas dengan proksi NMS. Dalam penelitian ini ditemukan...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Siagian, Jenifer Rosianna, author
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah risiko informasi, yang diproksikan dengan kualitas akrual dan kualitas pengungkapan, merupakan salah satu faktor risiko dalam penetapan harga aset sekaligus meneliti hubungan antara kualitas akrual dan kualitas pengungkapan. Menggunakan sampel perusahaan dalam industri non-keuangan yang terdaftar di BEI dengan periode penelitian dari tahun 2006-2012,...
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
S57150
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Wilis Windar Astri, author
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah strategi pemilihan aset
dalam portofolio yang didasarkan pada likuiditas turnover ratio dan Amihud
Illiquidity mampu menghasilkan abnormal return atau tidak. Setiap portofolio
yang dibentuk kemudian di-hold dengan masa kepemilikan selama 6 bulan (6M)
dan 12 bulan (12M). Excess return dari setiap portofolio kemudian dievaluasi
dengan model CAPM, Fama-French Three...
2016
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Wilis Windar Astri, author
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah strategi pemilihan aset
dalam portofolio yang didasarkan pada likuiditas turnover ratio dan Amihud
Illiquidity mampu menghasilkan abnormal return atau tidak. Setiap portofolio
yang dibentuk kemudian di-hold dengan masa kepemilikan selama 6 bulan (6M)
dan 12 bulan (12M). Excess return dari setiap portofolio kemudian dievaluasi
dengan model CAPM, Fama-French Three...
2016
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Arryn Fairuz Permadina, author
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh volume perdagangan dan turnover dalam menginvestigasi kinerja portofolio saham dari berbagai investment styles. Investment styles tersebut antara lain adalah value vs growth price to book ratio , small vs large market cap dan winner vs loser momentum by the previous 6-month return . Penelitian...
Depok: Universitas Indonesia, 2017
S66273
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
