Hasil Pencarian

Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query

Situ, Rong, author

Theory of stochastic differential equations with jumps and applications : mathematical and analytical techniques with applications to engineering

New York: Springer, 2005

519.2 SIT t

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Tanjung, Thamrin, author

Realized volatility, jumps, dan hubungan volume-volatiliy peran pemodal asing dan domestik di Bursa Efek Indonesia (BEI) = Realized volatility jumps and volume volatility relationship in Indonesia Stocks Exchange

ABSTRAK
Pada tahun 2008 terjadi krisis dan goncangan terhadap harga saham di Bursa Efek Indonesia BEI , dengan menganalisis volatilitas yang terjadi penelitian ini menunjukkan kebenarannya. Sebagai ukuran volatilitas digunakan realized volatility yang di dekomposisi menjadi komponen kontinu dan jump, penelitian dilakukan terhadap 48 sample saham dengan 3 periode penelitian tahun...

2016

D2269

UI - Disertasi (Membership) Universitas Indonesia Library

Priska Nathasa, author

Perhitungan anuitas kontingensi menggunakan model tingkat bunga stokastik berdasarkan proses compound poisson = Contingency annuity calculation using stochastic interest rate model based on compound poisson process

Perhitungan anuitas kontingensi merupakan salah satu komponen penting yang digunakan dalam perhitungan premi di dunia asuransi. Dalam menghitung anuitas, tingkat bunga seringkali diasumsikan konstan. Sedangkan, pada kenyataannya, tingkat bunga cenderung berubah-ubah dalam waktu yang tidak menentu dalam kontrak asuransi jiwa yang umumnya memiliki periode cukup panjang. Oleh karena itu, diperlukan...

Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian