Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
Manullang, Kharis Oktavia, author
Tesis ini membahas estimasi imbal hasil dan penggambaran kurva imbal hasil Surat Utang Negara (SUN) periode 2008-2009 dengan model McCulloch Cubic Spline dan dengan model Nelson Siegel. Setelah dilakukan penghitungan maka akan dipilih model yang paling efektif dalam mengestimasi imbal hasil SUN. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan menggunakan bantuan software...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2010
T28271
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Yeyen Suratning, author
Penelitian ini menggunakan data obligasi Zero Coupon Bond negara Asia China, India, Filipina, dan Indonesia dengan periode Mei 2003 – Nov 2020 untuk menunjukkan bahwa dinamika peralihan regime dalam factor Nelson Siegel yang mencakup factor kebijakan moneter akan mengarah pada daya akurasi model yang lebih baik. Daya prediksi dengan melibatkan...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Aryo Sasongko, author
Ketepatan kurva imbal hasil pemerintah sangat penting karena menjadi dasar harga semua sekuritas keuangan domestik. Pengukuran kurva imbal hasil membutuhkan data dari himpunan obligasi benchmark. Tetapi, setiap individu obligasi benchmark masih mengandung premi likuiditas individu obligasi dan premi tersebut mempersulit pengukuran tersebut dan perhitungan nilai aset lainnya. Indikator keberadaan premi...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017
D-pdf
UI - Disertasi (Membership) Universitas Indonesia Library
