Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penggunaan suku bunga pada kebijakan moneter di negara dengan dual banking system menimbulkan pertanyaan apakah BUS yang bebas bunga juga terpengaruh oleh suku bunga dan apakah BUK dan BUS memiliki lending behavior yang sama. Penelitian ini menganalisis pengaruh suku bunga terhadap terhadap volume kredit/pembiayaan BUK dan BUS di Indonesia pada periode 2003-2013.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua bank menurunkan volume kredit/pembiayaan ketika kebijakan moneter kontraktif diterapkan dan menaikkan volume kredit/pembiayaan ketika kebijakan moneter ekspansif diterapkan, mengimplikasikan bahwa aktivitas operasional BUS masih dipengaruhi oleh suku bunga dan tidak ada perbedaan lending behavior pada kedua jenis bank.

---

The use of interest rate in a country where dual banking system is implemented raises question whether interest-free IB is also affected by interest rate and whether there is a difference between lending behavior between CB and IB. This study analyzes the effect of interest rate toward credit/financing in CB and IB in Indonesia during period of 2003-2013.

The result from this study shows that both types of bank reduce their loans/financing when contractive monetary policy is implemented and increase their loans/financing when expansive monetary policy is implemented, implicating that IB in its operational activity is indeed affected by interest rate and that there is no difference in lending behavior of both banks."

"ABSTRAKPenelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis perilaku moral hazard yang diperlihatkan oleh lending behavior bank syariah dan bank konvensional di Indonesia ketika memiliki risiko kredit di atas ambang batas (threshold) tertentu. Selain itu, penelitian ini akan menganalisis faktor faktor kondisi bank yang dapat mempengaruhi risiko kredit pada bank syariah dan bank konvensional di Indonesia dari kuartal ketiga tahun 2010 sampai kuartal ketiga tahun 2019. Dengan menggunakan metode threshold panel regression dari Hansen (1999) dan menggunakan risiko kredit periode sebelumnya sebagai variabel threshold, penelitian ini menemukan bahwa ketika pada periode sebelumnya bank syariah memiliki risiko kredit di atas threshold 3,52%, pertumbuhan pembiayaan bank syariah akan meningkatkan risiko kredit saat ini, sedangkan pada bank konvensional ketika pada periode sebelumnya bank konvensional memiliki risiko kredit di atas threshold 1,31%, pertumbuhan pinjaman bank konvensional akan menurunkan risiko kredit saat ini. Hasil ini mengindikasikan bahwa bank syariah kurang berhati hati dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat ketika memiliki risiko kredit di atas 3,52%. Kondisi ini menunjukkan adanya indikasi perilaku moral hazard pada bank syariah di Indonesia. Faktor kondisi bank syariah yang dapat mempengaruhi risiko kredit adalah lag return on asset (ROA), equity ratio (ER), pertumbuhan deposit (DG), ukuran aset (Size), dan tingkat bagi hasil yang melebihi tingkat bunga penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) (Dummy). Sedangkan pada bank konvensional faktor faktor yang dapat mempengaruhi risiko kredit adalah lag return on asset (ROA), equity ratio (ER), dan ukuran aset (Size)

---

ABSTRACT

This study aims to analyze the moral hazard behavior shown by the lending behavior of Islamic banks and conventional banks in Indonesia when they have credit risk above a certain threshold. In addition, this study will analyze the factors of bank conditions that can affect credit risk on Islamic banks and conventional banks in Indonesia from the third quarter of 2010 to the third quarter of 2019. Using the threshold panel regression model from Hansen (1999) and using credit risk in the previous period as a threshold variable, this study found that when in the previous period Islamic banks has a credit risk above the threshold 3.52%, financing growth will increase credit risk, whereas in conventional banks when in the previous period conventional banks has a credit risk above the threshold 1.31%, loan growth will reduce credit risk. These results indicate that Islamic banks are less careful in channeling financing to the public when credit risk is above 3,52%. This condition shows an indication of moral hazard behavior on Islamic banks in Indonesia. Factors that can affect Islamic bank credit risk are lag return on assets (LROA), equity ratio (ER), deposit growth (DG), size, and profit sharing levels that exceed the LPS guarantee interest rate (Dummy). While the factors that can affect conventional bank credit risk are lag return on assets (LROA), equity ratio (ER), and size."