Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pengukuran risiko menjadi salah satu pertimbangan utama sistem keuangan dalam membuat keputusan. Setelah krisis yang terjadi pada tahun 2008, muncul konsep baru terkait dengan regulasi keuangan seperti risiko sistemik. Masalah utama bagi para regulator disebut dengan Systemically Important Financial Institutions atau SIFIs. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan alternatif penggunaan Component Expected Shortfall (CES) sebagai salah satu ukuran risiko untuk mengukur risiko sistemik di industri Perbankan Indonesia. Penelitian ini menggunakan data time-series harga saham penutupan harian dari 33 Bank yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 1 Januari 2015-31 Desember 2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bank BUKU 4 dan Bank Umum Persero, yang merupakan Bank Sistemik, menempati peringkat 10 teratas dengan nilai CES tertinggi dan memberikan kontribusi lebih besar terhadap terjadinya risiko sistemik di Perbankan Indonesia. Metode pengukuran dengan menggunakan CES dapat memberikan hasil yang sama dengan yang dilakukan Perbankan di Indonesia saat ini. Hal ini dibuktikan dengan bahwa Bank yang memiliki hasil pengukuran CES tertinggi sama dengan Bank yang dikenakan Capital Surcharge oleh OJK. Hasil pengukuran CES lebih mudah untuk menginterpretasikan seberapa besar kontribusi Bank terhadap terjadinya risiko sistemik di Perbankan Indonesia dengan menggunakan %CES tersebut. ......Measuring risk has become one of the financial systems key consideration in making a decision. After the crisis in 2008, a new approach was formed in financial regulation such as systemic risk. The main problem for Regulators is called Systemically Important Financial Institution or SIFIs. This study aims to propose Component Expected Shortfall (CES) as a measurement of systemic risk in Indonesia Banking Industry. This study uses time-series data of daily closing stock price of 33 Banks listed in Indonesian Stock Exchange (IDX) from 1st January 2015 until 31st December 2019 to measure systemic risk by analyzing two measurement methods: Marginal Expected Shortfall (MES) and Component Expected Shortfall (CES). The analysis study shows that BUKU 4 Banks and State-owned Banks, which are systemic Banks, has the 10 of the highest CES value and therefore having more contribution to the systemic risk in Indonesian Banking. The measurement method using CES can provide the same result as that of Indonesian Banking today. This study is in line with OJK policy of Capital Surcharge which are imposed on those 10 Banks. The CES measurement result is easier to interpret the estimated amount of systemic risk in Indonesian Banking using the %CES.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai penanganan permasalahan likuiditas yang dilakukan oleh Bank Indonesia yang berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan dalam menangani bank sistemik yang mengalami permasalahan likuiditas berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. Yang mana terdapat perbedaan sistem (bail-in dan bail-out) dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Lembaga Keuangan dengan Undang-Undang sebelumnya yang mengatur mengenai penanganan permasalahan likuiditas pada bank sistemik. Tujuan dari Skripsi ini adalah untuk mengetahui mekanisme koordinasi antara Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan dalam pemberian bantuan likuiditas terhadap bank sistemik. Skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian yang berusaha meneliti bahan pustaka berupa bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Kesimpulan yang didapat dari Skripsi ini adalah adanya perbedaan pemberian bantuan likuiditas kepada bank sistemik yang diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. dengan Undang-Undang Bank Indonesia yaitu mengenai dihilangkannya Fasilitas Pembiayaan Darurat. Saran yang didapat ialah Pemerintah seharusnya tetap menggunakan Fasilitas Pembiayaan Darurat bagi bank Sistemik yang mengalami permasalahan likuiditas.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the handling of liquidity issues conducted by Bank Indonesia in coordination with Otoritas Jasa Keuangan in addressing systemic banks experiencing liquidity problems by Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. There are differences in the system (bail-in and bail-outs) in on the Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistema Lembaga Keuangan with the previous Law governing the handling of systemic liquidity problems at the bank. The purpose of this thesis is to investigate the mechanisms of coordination between Bank Indonesia and the Otoritas Jasa Keuangan in the provision of liquidity to banks systemically. This thesis using normative juridical method. Normative research is a study that sought to assess the library materials in the form of legal materials, both the primary legal materials, secondary, and tertiary. The conclusion of this thesis is there are discrepancy between the provision of liquidity support to banks systemically regulated in Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan and Undang-Undang Bank Indonesia, namely the removal of the Emergency Financing Facility. Advice obtained is the Government should continue to use the Emergency Financing Facility for Systemic banks experiencing liquidity problems.