Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
Yoza Ananda, author
Penelitian dalam karya akhir ini akan membahas mengenai pengaruh pergerakan indikator ekonorai, seperti Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan kurs Rupiah (IDR) terhadap US Dollar (USD), terhadap pergerakan Indeks Harga Saham Sektoral yang kemudian dilanjutkan dengan pengukuran lime varying beta industri di Bursa Efek Jakarta (BEJ) periode Januari 1996 -...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2002
T717
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Atika, author
Penelitian ini menginvestigasi berbagai pendekatan untuk memodelkan risiko sistematis yang bervariasi waktu di negara Indonesia dan Thailand dengan menggunakan data time-series dari tahun 2009 hingga 2017. Penelitian ini meneliti model dinamis beta menggunakan GARCH (1,1), EGARCH, TARCH, Schwert-Seguin, dan kelompok Kalman-Filter untuk secara empiris menemukan model time-varying beta yang paling...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019
T52253
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
