Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemilikan asing perusahaan dan volume perdagangan saham perusahaan terhadap volatilitas return saham. Sampel yang digunakan untuk menguji variabel didapat dari 45 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda dengan data panel periode 2015 hingga 2021. Variabel yang diujikan dalam penelitian ini antara lain kepemilikan asing masing – masing perusahaan dan volume perdagangan saham sebagai variabel bebas, lalu volatilitas return saham sebagai variabel terikat. Dalam penelitian ini terdapat variabel kontrol, yaitu size, leverage, market-to-book, turnover. Hasil yang didapatkan adalah kepemilikan asing berpengaruh negatif signifikan terhadap volatilitas return saham dan volume perdagangan saham berpengaruh positif signifikan terhadap volatilitas return saham.

---

This Study aims to analyze the effect of foreign ownership and stock trading volume on the stock return volatility. The sample used for testing the variables is from 45 companies on Indonesia Stock Market. This study uses multiple linear regression method with panel data for the period of 2015 to 2021. Variables tested are each company’s foreign ownership proportion and stock trading volume as independent variable, then stock return volatility as the dependent variable. There are control variables in this study which are size, leverage, market-to-book, and turnover. The result reached in this study are foreign ownership has significant negative effect on stock return volatility and stock trading volume has significant positive effect on stock return volatility."

"Skripsi ini menganalisis perbedaan rata-rata imbal hasil saham dan volume perdagangan pada saham perusahaan yang masuk ke dalam indeks JII pada periode hari libur, yaitu hari sebelum dan sesudah hari libur dan periode hari perdagangan biasa. Perbandingan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji-t yang menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata imbal hasil sahan dan rata-rata volume perdagangan saham antara periode hari libur dan periode hari perdagangan biasa. Berdasarkan hal ini maka dapat disimpulkan bahwa pada saham-saham yang masuk pada indeks JII tahun 2008-2014 tidak mengalami holiday effect, maka hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian Hong dan Yu (2009) yang menyatakan bahwa pasar saham Indonesia tidak mengalami holiday effect khususnya libur musim panas, seperti yang terjadi pada negara-negara Eropa.

---

This paper analyzes the difference in average stock returns and trading volume activity in companies shares of JII in the period of the holiday, which is before and after the holidays, and the periods of the normal tradind day. The comparison in this study analyzes by using t-test showed that there was no significant difference in the avarage of stock returns and stock trading volume between the holiday period with normal trading day. Based on this, it can be concluded that the stock of JII index in 2008-2014 year did not facing the holiday effect, the result of this study are consistent with the findings of Hong and Yu (2009) who said that Indonesia stock market did not facing holiday effect, especially summer vacation, like the European countries."

"Tesis ini menganalisis pengaruh imbal hasil saham pesriode sebelumnya, risiko, volume perdagangan saham, asimetri informasi dan struktur modal terhadap imbal hasil saham perusahaan. Tesis ini menggunakan purposive sampling method dalam pemilihan sampel dengan berdasarkan beberapa kriteria tertentu. Sampel yang memenuhi kriteria sebanyak 88 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2012-2014. Data dikumpulkan menggunakan teknik data sekunder dan uji hipotesis menggunakan metode regresi data panel dengan model efek tetap untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah volume perdagangan saham dan risiko berpengaruh positif terhadap imbal hasil saham, sedangkan imbal hasil saham periode sebelumnya dan asimetri informasi berpengaruh negatif terhadap imbal hasil saham. Hasil penelitian juga menyimpulkan bahwa struktur modal tidak berpengaruh terhadap imbal hasil saham.

---

The purpose of this thesis is to examine the impact between past period stock return, trading volume, risk, information asymmetry and capital structure on stock return. This thesis uses purposive sampling method, which is based on certain criteria. The eligible samples for this study are 8 manufacture companies that are listed in Indonesian Stock Exchange of the period 2012 until 2014. The data are collected by secondary data technique and hypothesis test uses panel data regression with fixed effect model, in order to see whether or not the independent variables influence the dependent variable. The results of this thesis indicate that trading volume and risk have positive influence on stock return, meanwhile past period stock return and information asymmetry have negative influence on stock return. Furthermore, this thesis figures out that capital structure does not have influence on the stock return."

"PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia KPEI memiliki fasilitas Pinjam Meminjam Efek PME yang bertujuan untuk mengatasi gagal serah efek oleh Anggota Kliring, membantu investor untuk melakukan strategi perdagangan berupa short selling, dan meningkatkan likuiditas pasar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh transaksi PME terhadap Indeks Harga Saham Gabungan IHSG, volume perdagangan saham, dan nilai transaksi perdagangan saham. Penelitian ini menggunakan data bulanan dari Mei 2009 hingga Desember 2016 dan menggunakan 3 model regresi linear sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai transaksi PME tidak berpengaruh terhadap volume perdagangan saham, tetapi berpengaruh signifikan negatif terhadap nilai transaksi perdagangan saham dan IHSG.

---

PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia KPEI has Securities Lending and Borrowing SLB facility which aims to avoid the securities payment default, helps investors in implementing their short selling strategy, and increases the market liquidity. This research aims to analyze the impact of SLB transaction on stock trading volume, stock trading transaction value, and Jakarta Composite Index JCI. This research was conducted by using monthly data from May 2009 to December 2016 and three simple linear regression models. The research results indicated that SLB transaction did not affect the stock trading volume, but has negative significant effect on the stock trading value and JCI."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsekuensi pasar, yang diukur dengan perbedaan return tidak normal dan volume perdagangan saham pada pengungkapan Sustainable Development Goals dalam laporan keberlanjutan pada tahun 2017. Menggunakan metode purposive sampling diperoleh sampel penelitian sebanyak 109 perusahaan dengan periode observasi selama 21 hari. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengungkapan Sustainable Development Goals dalam laporan keberlanjutan berpengaruh signifikan kepada return saham dan volume perdagangan saham, namun hubungan tersebut tidak dapat diperkuat oleh adanya tata kelola yang berkaitan dengan keberlanjutan dalam perusahaan.

This study aims to analyze the market consequences, which are measured by differences in abnormal returns and stock trading volumes on the disclosure of Sustainable Development Goals in the sustainability report in 2017. Using the purposive sampling method, a sample of 109 companies was obtained with an observation period of 21 days. This study concludes that the disclosure of Sustainable Development Goals in the sustainability report has a significant effect on stock returns and trading volume, but this relationship cannot be strengthened by the existence of governance related to sustainability in the company."