Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPada perkembangan bidang finansial, perusahaan dengan inovasi teknologi finansial sedang berkembang di Indonesia dan menjadi salah satu pilihan layanan untuk pengajuan kredit. Setiap kegiatan kredit apapun tipenya akan selalu memiliki risiko yang dapat terjadi dan perlu di atur dengan baik oleh perusahaan agar tidak menimbulkan kerugian. Karya akhir ini menjelaskan mengenai analisis estimasi peluang kejadian gagal bayar pada perusahaan teknologi finansial fintech yang memberikan kredit mikro kepada pemilik usaha UMKM. Analisis yang dilakukan menggunakan metode Kaplan-Meier dan Nelson-Aalen untuk mengetahui estimasi peluang survival kredit di PT Amartha Mikro Fintek. Serta dilakukan analisis beberapa kategori kelompok data observasi, berdasarkan tenor, sektor bisnis, jumlah anggota peminjam, dan plafond pinjaman. Secara umum hasil yang diperoleh menunjukkan peluang untuk bertahan pada performa pinjaman yang baik akan lebih besar pada awal masa pinjaman dan mulai mengalami penurunan performa kredit mulai dari minggu ke-30 waktu pinjaman. Pada pemilihan model terbaik menggunakan standar error SE dan mean absolute deviation MAD mendapatkan hasil yang tidak berbeda metode Kaplan-Meier dan Nelson-Aalen.

---

ABSTRACT In its development in financial industry, company with financial technology innovation is developing in Indonesia, and become an option for credit submission service. Any credit activity will always have risks that can occur and need to be manage by the company management. This analytical study provide estimation of default probability at fintech which give micro credit for small business owner. This study use Kaplan Meier and Nelson Aalen as method to find survival credit probability estimation in PT Amartha Mikro Fintek. This study will also provide analitycal for categories of observational data groups, such as loan term period, borrower rsquo s business sector, numbers of member borrower, and loan ceiling. In general the results obtained is survival probability will be greater in the early time periods of loan, and began to experience a decline in credit performance starting from the 30th week of the loan. For selection best model, this study used standard error SE and mean absolute deviation MAD for best model criteria, the result show that Kaplan Meier and Nelson Aalen method just slightly difference."

"ABSTRAKTesis ini menganalisis frekuensi dan severitas klaim yang merupakan dua risiko utama dalam asuransi umum. Penentuan harga kontrak asuransi dari pemegang polis dengan mengalikan ekspektasi frekuensi klaim dan severitas klaim. Net Premium tersebut merupakan estimasi dari kerugian agregat dari suatu grup polis yang memodelkannya mengasumsikan frekuensi dan severitas klaim saling bebas. Namun, dalam beberapa kasus, terdapat dependensi antara dua variabel tersebut. Untuk mengatasi masalah dependensi tersebut, pada tesis ini digunakan model copula berbasis regresi untuk membangun distribusi bersama. Hal ini dengan menggabungkan marginal generalized linear model dari frekuensi dan rata-rata severitas klaim menggunakan copula. Parameter dari distribusi ditaksir menggunakan metode maksimum likelihood. Kemudian pemilihan copula terbaik yang akan digunakan dalam membangun distribusi bersama dilakukan dengan melihat nilai log-likelihood paling besar dan Root Mean Square Error (RMSE) yang paling kecil. Hasil didapat bahwa model copula Clayton berbasis regresi yang dipilih. Terakhir, estimasi frekuensi dan rata-rata severitas klaim dihitung dan dihasilkan kerugian polis berdasarkan nilai estimasi mean dari distribusi bersamanya.

---

ABSTRACTThis thesis analyzes the frequency and severity of claim which are the two main risks in general insurance. Determination of insurance contract prices from policyholders by multiplying expected frequency of claims and severity of claims. The Net Premium is an estimate of the aggregate loss of a policy group that models it assuming the frequency and severity of the claims are independent. However, in some cases, there are dependencies between the two variables. To overcome this dependency problem, this thesis uses copula-based regression model to build a joint distribution. This is by combining the marginal generalized linear model of frequency and the average severity of claims using copula. The parameters of the distribution are estimated using the maximum likelihood method. Further, the selection of the best copula that will be used in building a joint distribution is done by looking at the greatest log-likelihood value and smallest value of Root Mean Square Error (RMSE). The result is clayton copula based regression model is chosen. Finally, estimatie of the frequency and average severity of claims is calculated and policy losses are generated based on the estimated mean value of the joint distribution."

"Tesis ini mengestimasi peluang lapse nasabah yang mempunyai polis untuk produk asuransi berjangka lini usaha agency pada PT Asuransi XYZ. Penelitian ini menggunakan data dalam kurun waktu 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2017 dengan menggunakan truncated dan sensor kanan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode non parametrik dan parametrik. Untuk metode non parametrik, peneliti menggunakan metode Kaplan Meier dan Nelson Aalen, hasil yang diperoleh menggunakan kedua metode ini tidak berbeda jauh dimana tingkat lapse pada tahun pertama lebih besar dibandingkan dengan tahun-tahun berikutnya yang mana pada tahun pertama didapatkan tingkat lapse sebesar 59% pada tahun pertama, 3,7% pada tahun kedua dan menurun seterusnya. Metode parametrik stepwise selection diperoleh distribusi dari data adalah distribusi Weibull dan diperoleh hasil bahwa gender, usia, jumlah premi, durasi pembayaran premi, tipe pembayaran premi dan cabang mempengaruhi terjadinya lapse. Model terbaik didapatkan dengan cara Mean Standard Error dan AIC.

---

This thesis estimates probability time to default of the customer who has a policy for insurance product at PT Asuransi XYZ. This study uses data from January 1, 2013 to December 31, 2017 using truncated and right sensors. The research method used is a nonparametric and parametric method. For nonparametric methods, researchers used the Kaplan Meier and Nelson Aalen methods, the results obtained using these two methods were not much different where the level of lapse in the first year was greater than the following years which in the first year obtained a lapse rate of 59% in first year, 3.7% in the second year and so on. Parametric method stepwise selection is obtained from the distribution of data is the Weibull distribution and results are obtained that gender, age, premium amount, duration of premium payment, type of premium and branch affect the occurrence of lapse. The best model is obtained by means of the Mean Standard Error"

"Penelitian ini analisis efisiensi perusahaan Asuransi Umum di Indonesia periode 2014-2015 sebagai akibat kebijakan mengenai rekapitalisasi modal inti perusahaan asuransi yang tertera pada Peraturan OJK Otoritas Jasa Keuangan 67/POJK.05/2015. Metode yang digunakan adalah Data Envelopment Analysis ndash; model CCR dan BCC dengan orientasi output untuk melihat nilai efisiensi masing- masing perusahaan dari waktu ke waktu. Perusahaan asuransi yang diteliti adalah asuransi umum berjumlah 70 perusahaan. Variabel input yang digunakan adalah beban operasional dan ekuitas, sedangkan variabel output yang digunakan adalah hasil underwriting dan hasil investasi. Dari hasil nilai skala efisiensi, yaitu gabungan antara CCR dan BCC, diperoleh terdapat 7 perusahaan yang efisien pada tahun 2014 dan 5 perusahaan yang efisien pada tahun 2015. Berdasarkan nilai skala efisiensi yang ditunjukkan, terdapat perbedaan rata-rata efisiensi perusahaan pada tahun 2014 dengan tahun 2015. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan yang dikeluarkan OJK tentang penaikan dana modal inti mendorong perusahaan lebih efisien.

---

This study analyzes the efficiency of General Insurance companies in Indonesia for the period 2014 2015 as a result of the policy on recapitalization of insurance company 39 s core capital as stated in the OJK Regulation 67 POJK.05 2015. The method used is Data Envelopment Analysis CCR and BCC model with output orientation to see the efficiency value of each company from time to time. Insurance companies studied are general insurance amounted to 70 companies. The input variables used are operational expenses and equity capital, while the output variables used are underwriting and investment returns.

From the value of efficiency scales, ie, a combination of CCR and BCC, there are 7 efficient companies in 2014 and 5 efficient companies by 2015. Based on the value of the efficiency scale shown, there is a difference in the average efficiency of the company in 2014 with the year 2015. This indicates that the OJK 39 s policy of raising core capital funds encourages companies to be more efficient. "