Ditemukan 140 dokumen yang sesuai dengan query
Raden Mas Agus Saiddiman, author
Saat ini di Indonesia telah terdapat 6 (enam) jenis reksadana yang aktif diperdagangkan, yaitu reksadana saham, pendapatan tetap, campuran, pasar uang terproteksi dan yang terbaru adalah reksadana indeks. Masing-masing reksadana tersebut memiliki tingkat pengembalian yang beragam demikian juga dengan tingkat risikonya.
Pada penelitian ini, digunakan 4 (empat) jenis reksadana yaitu: reksadana...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2006
T18550
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Armstrong III, Frank, author
Most people are scared stiff by investment risk. But what most people don't know is that the biggest risk is simply investor behavior. Irrational and fearful, investors routinely chase after investment rainbows offering high returns with zero risk . . . or sell off stocks in a panic when the...
New York: [American Management Association, ], 2004
e20437928
eBooks Universitas Indonesia Library
Nazwar U. Nawawi, author
Untuk mengetahui apakah suatu portofolio investasi sudah efisien atau belum, maka dilakukan analisis, salah satunya dengan teori portfolio optimal Markowitz. Teori portfolio optimal Markowitz ini adalah suatu teori portofolio modern yang digunakan untuk menganalisis pembentukan suatu kombinasi proporsi dari beberapa instrumen investasi sehingga dapat menbentuk titik-titik kombinasi portfolio yang efisien...
Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2006
T20283
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Corrado, Charles J.
London: McGraw-Hill, 2002
332CORF002
Multimedia Universitas Indonesia Library
Dwipa Nugraha, author
Penelitian ini berluj uan untuk mengetahui saham-saham yang tergabung dalam LQ45 Bursa Efek Indonesia yang memenuhi kriteria penyeleksian saham sesuai dengan metode Benjamin Graham. Dari hasil seleksi tersebut dilakukan pembentukan portofolio optimal agar memastikan bahwa komposisi portofolio yang terbentuk mampu menghasilkan relurn yang setingi-Lingginya bagi investor.
Hasil penelitian ini menyamnkan bahwa...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2010
T31621
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Edo Halintar, author
Dalam melakukan penawaran umum perdana, hendaknya perusahaan menetapkan harga tidak jauh berbeda dengan nilai wajarnya. Hal ini guna memaksimalkan potensi dana yang dapat PT. BPD Jabar Banten (BJBR), sebuah perusahaan perbankan, melakukan penawaran dengan harga Rp. 600,- per lembar sahamnya Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah harga saham...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2010
T31631
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Eko Agusta Bangun, author
Tujuan dari penelitian ini adalah mencari metode optimasi portofolio terdiversifikasi yang memiliki kinerja paling unggul pada uji out-of-sample. Metode pembentukan dan optimasi portofolio terdiversifikasi menggunakan 3 metode, yaitu: Minimum-Variance, Inverse-Variance, dan Hierarchical Risk Parity. Kinerja portofolio akan dilihat dari tingkat pengembalian yang dihasilkan, sum of squared errors antara return yang...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Muhammad Ikhsan Burhanuddin, author
Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki kinerja strategi investasi Magic Formula yang diperkenalkan oleh Joel Greenblatt (2006) yang diaplikasikan pada Bursa Efek Indonesia. Magic formula adalah strategi pemilihan saham sederhana dengan cara memeringkatkan saham berdasarkan return on capital dan earning yield. Langkah selanjutnya adalah memilih tiga puluh saham teratas dari peringkat...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Selly Paramitha, author
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alokasi portofolio optimal dengan varians minimum dan hedge ratio dari portofolio saham dan kontrak futures emas yang dimiliki pada pasar saham Indonesia. Penelitian dilakukan pada periode keseluruhan yaitu periode 2004 hingga 2014 dan periode krisis keuangan global 2008 hingga 2009. Penelitian ini menggunakan model multivariate...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016
S61648
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Reza Fauzy Ramadhan, author
Studi ini mengkaji dampak dari volatilitas nilai tukar untuk aliran portofolio bersih, yaitu aliran ekuitas bersih dan aliran obligasi bersih antara Indonesia dan Amerika Serikat. Secara khusus, model GARCH bivariat diperkirakan dengan menggunakan data akhir bulan untuk Indonesia dan Amerika Serikat selama periode Januari 2006-September 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016
S61848
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
