Ditemukan 80 dokumen yang sesuai dengan query
Sandi Januar Pribadi, author
Pengelolaan risiko dan return merupakan kegiatan utama dalam perbankan. Krisis yang terjadi pada tahun 1997 merupakan contoh yang paling konkrit pengelolaan risiko dan return terburuk perbankan Indonesia, karena pada tahun ini krisis dipicu oleh perbankan yang tidak memperhatikan hal ini. Gejolak internal maupun eksternal harus diperkuat secara fundamental karena semakin...
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2008
T25367
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Yusrina Budinur Widaad, author
Model Markov Switching GARCH adalah model untuk runtun waktu yang dapat menangkap fenomena pengelompokan volatilitas. Pengelompokan volatilitas adalah keadaan dimana runtun memiliki variabilitas yang tidak sama untuk seluruh periode. Model ini adalah perluasan dari model GARCH dimana parameternya dapat melakukan pergantian nilai (switching) yang bergantung dari state rantai Markov sehingga...
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2016
S62585
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Budi Agung Nugroho, author
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur persistensi guncangan volatilitas saham di Bursa Efek Indonesia, yaitu Indeks Harga Saham Gabungan (Indeks Pasar) dan sembilan Indeks Sektoral pada saat pengumuman masuknya COVID-19 ke Indonesia yang diproksi dengan penduduk domestik yang terinfeksi. Peningkatan guncangan volatilitas IHSG dan Indeks Sektoral merupakah reaksi dari investor terhadap...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Hari Nugroho, author
Minyak mentah merupakan salah satu komoditas yang utama dalam proses produksi. Pada perkembangannya harga dari minyak mentah dunia terus mengalami fluktuarif dan cenderung bersifat volatil. Volatilitas minyak mentah dunia tentu saja akan berdampak pada proses produksi di suatu industri di Indonesia yang akhirnya berimbas pada perekenomian di Indonesia. Secara garis...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2011
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Mirza Azkia, author
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai volatility spillover antara harga minyak, indeks LQ45 dan Jakarta Islamic Index pada periode bulan Juli 2010 sampai dengan Februari 2018. Model yang digunakan pada penelitian ini adalah bivariate GARCH 1,1-full BEKK. Hasil empiris pada penelitian ini, yaitu ditemukannya bukti bahwa terdapat volatility spillover baik...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Ira Muzdhalifah, author
Tujuan dari penelitian ini adalah mengukur exchange rate risk pada portofolio foreign exchange di Bank Sumsel Babel dengan Value at Risk dan perhitungan VaR ini dapat membuat pengukuran risiko dan pemantauan risiko menjadi lebih efisien. Pengukuran risiko menggunakan metode internal/VaR ini akan sesuai dengan tingkat risiko yang akan ditanggung akibat...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2018
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Patria Yunita, author
This study aims to provide a scientific contribution to the feasibility of metal backed cryptocurrencies as a medium of exchange to pay zakat. To understand the dynamics and mechanisms of metal backed cryptocurrencies, the autoregressive conditional heteroscedasticity and generalized conditional heteroscedasticity (Arch Garch) methods were used. The metal backed cryptocurrencies...
Depok: UIII Press, 2022
297 MUS 1:2 (2022)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Gabriella, Laura Grace, author
Integrasi keuangan di Asia Tenggara telah mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Penelitian ini berfokus pada tiga periode waktu, yaitu pada sebelum, saat, dan setelah Krisis Keuangan Global tahun 2008. Hasil penelitian ini menemukan bahwa negara ASEAN-5 memiliki kecenderungan kearah integrasi keuangan. Walaupun kami belum melihat adanya hubungan jangka panjang...
Depok: Jurnal Ekonomi Pembangunan Indoneia, 2016
AJ-Pdf
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Firmansyah, author
This study utilized three univariate ARCH-type to empirically examine persistence and asymmetry in volatility of prices of international coffee produced in Indonesia, i.e. Robusta and Arabics Other Milds. The third objective of this study is to analyze the influence of frost season in Brazil toward international coffee prices. By conducting...
2006
MUIN-XXXV-7-Juli2006-44
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Eko Nurmaryadi, author
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui risiko pasar yang dihadapi emiten sektor transportasi di negara-negara emerging market Asia serta korelasi risiko antara emiten yang bersangkutan serta simulasi peramalan harga saham. Kami menggunakan data historis harga saham harian pada periode sebelum dan sesudah pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan dengan pemodelan GARCH...
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
