Hasil Pencarian

Ditemukan 64 dokumen yang sesuai dengan query

Henny Yuniastri, author

Perhitungan Value At Risk pada Obligasi Pemerintah dalam Valuta Asing dilihat dari Risiko Tingkat Suku Bunga dan Nilai Tukar (Studi Kasus PT. Bank XYZ) = Value At Risk Calculation Government Bond in foreign curency, in term of Interest Rate Risk and Exchange Rate Risk. (Case Study PT. Bank XYZ)

Obligasi merupakan salah satu instrumen investasi yang dapat memberikan return yang pasti dalam hal pembayaran coupon maupun principalnya. Tetapi kepastian tersebut tidak menjadikan obligasi bebas dari segala risiko. Nilai dari obligasi tersebut dipengaruhi oleh tingkat suku bunga sedangkan untuk obligasi dalam valuta asing dipengaruhi juga dengan nilai tukar. Perhitungan Value...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2008

T26401

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Cissy Fransisca Susanti, author

Perbandingan penggunanaan garch dan peaks over threshold dalam penghintungan VaR untuk mengukur risiko pasar pada bursa efek indonesia periode 1997-2009

ABSTRAK
Value-at-Risk (VaR) pada umumnya dihitung dengan menggunakan asumsi nilai aktiva yang terdistribusi normal, berdasarkan informasi pada masa lalu. Namun data empiris menunjukkan bahwa return pasar, dalam hal ini Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Bursa Efek Indonesia, memiliki distribusi fat-tail. Akibatnya penghitungan VaR dengan asumsi distribusi normal akan memberikan estimasi...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2009

T27193

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Reza Fauzy Ramadhan, author

Analisis pengaruh volatilitas nilai tukar terhadap arus portfolio internasional dengan pendekatan GARCH: studi kasus Indonesia periode Januari 2006-September 2015 = Analysis of effect of exchange rate volatility against international portfolio flows with GARCH approach: a case study of Indonesia period January 2006-September 2015

Studi ini mengkaji dampak dari volatilitas nilai tukar untuk aliran portofolio bersih, yaitu aliran ekuitas bersih dan aliran obligasi bersih antara Indonesia dan Amerika Serikat. Secara khusus, model GARCH bivariat diperkirakan dengan menggunakan data akhir bulan untuk Indonesia dan Amerika Serikat selama periode Januari 2006-September 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016

S61848

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Herfina Wilyaniswandi, author

Pengaruh holiday effect terhadap imbal hasil dan volatilitas pada indeks harga saham Kompas100 = The impact of holiday effect to return and volatility in Kompas100 index

ABSTRAK Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis pengaruh hari libur terhadap imbal hasil dan volatilitas pada Indeks Harga Saham Kompas100 selama 8 tahun dari Januari 2008 hingga Desember 2015. Indeks Kompas100 merupakan indeks yang terdiri dari 100 saham likuid dengan menggunakan imbal hasil harian dalam penelitian ini. Model analisis yang digunakan ialah...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016

S65964

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Riska Widyawati Purnomo, author

Perancangan model stabilitas harga cabai merah rawit di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah dengan metode arch/garch = Designing price stability model of red cayenne pepper in Wonogiri District Centre Java using arch garch method

ABSTRAK
Di Indonesia, sektor terbesar penyumbang inflasi berasal dari bahan pangan dan agrikultur. Terutama di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, cabai merah rawit merupakan penyumbang inflasi tertinggi tahun 2016. Sebuah perhitungan statistik sederhana menyatakan bahwa dalam lima tahun terakhir cabai merah rawit memiliki rata-rata tingkat fluktuasi tertinggi diantara semua komoditas. Beberapa faktor,...

2017

S66871

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Della Pidanti N., author

Analisis hubungan nilai tukar mata uang riil dan harga saham riil pada negara ASEAN-5 = Analysis of relationship between real exchange rate and real stock price in ASEAN-5 countries

ABSTRAK
Penelitian ini meneliti hubungan nilai tukar mata uang domestik terhadap Dollar Amerika Serikat dan harga saham di negara ASEAN-5 pada periode 2000-2018. Korelasi diantara kedua variabel diukur menggunakan Dynamic Conditional Correlation GARCH sementara hubungan kausalitas nilai tukar mata uang dan harga saham diukur menggunakan uji kausalitas Granger. Selanjutnya arah dari...

2018

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Yosiafat, author

Analisis pengaruh aktivitas penawaran umum perdana perusahaan terhadap market return IHSG periode 2013-2017 = Analysis of the effect of initial public offering activity of the company on IHSG market return in the period of 2013-2017

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh aktivitas penawaran umum perdana sebuah perusahaan terhadap perubahan market return Indeks Harga Saham Gabungan dengan metode ARCH/GARCH pada periode 2013-2017. Penelitian ini menggunakan metode ARCH/GARCH dengan model yang terbaik sesuai dengan kriteria Akaike Info Criterion dan Schwarz Criterion yaitu GARCH (1,1). Hasil penelitian menunjukkan bahwa...

Depok: Universitas Indonesia, 2019

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Limbong, Nengsih Irma Mahda Dia Boru, author

Integrasi Keuangan Internasional: Hubungan Tingkat Pengembalian Saham dan Volatilitas Pasar Saham Negara Amerika Serikat, Jepang, Hong Kong dengan ASEAN-5 pada 2006-2014 = International Financial Integration: Stock Return Linkage and Volatilty between United States, Japan, Hong Kong and Asean-5 in 2006-2014

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji interdependensi pasar saham ASEAN-5 terhadap pasar saham Amerika Serikat, Hong Kong dan Jepang pada periode sebelum, saat dan setelah krisis keuangan global. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan Dynamic Conditional Correlation (DCC) GARCH untuk melihat korelasi antar pasar saham. Secara umum hasil penelitian menunjukkan...

2019

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Vincent Phandiarta, author

Model Hidden Markov-GARCH(1,1) untuk Prediksi Volatilitas Instrument Investasi = Predicting Investment Instrument's Volatility with Hidden Markov-GARCH(1,1)

Model Hidden Markov Model-GARCH(1,1) atau HMM-GARCH(1,1) adalah model runtun waktu yang berfungsi untuk memprediksi volatilitas di masa depan dengan mengelompokan volatilitas yang menggunakan konsep HMM. Model ini merupakan perluasan dari model Markov Regime Switching-GARCH(1,1) atau MRS-GARCH(1,1). Volatilitas diketahui mengikuti proses rantai markov yang tersembunyi, dimana proses rantai Markov yang dapat...

Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Winnie Bernadine, author

Pengaruh Holiday Effect Terhadap Abnormalitas Imbal Hasil dan Abnormalitas Volatilitas Saham Pada Sub Sektor Hotel, Restoran, dan Pariwisata yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2010-2018 = The Holiday Effect on Abnormal Return and Abnormal Volatility of Stock Listed on Tourism, Restaurant, and Hotel Listed Sub Sector in Indonesia Stock Exchange (IDX) from The Period of 2010-2018

Penelitian ini merupakan event study yang bertujuan menganalisis pengaruh holiday efffect terhadap abnormalitas imbal hasil dan abnormalitas volatilitas saham pada sub sektor hotel, restoran, dan pariwisata yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2018. Penelitian dilatarbelakangi oleh peningkatan kinerja sub sektor hotel, restoran, dan pariwisata pada masa liburan yang...

Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2019

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian