Ditemukan 33 dokumen yang sesuai dengan query
Deviem Yamanda, author
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengamati reaksi LQ45 yang berbasis di Bursa Efek Indonesia dengan peristiwa politik nasional. Penelitian ini berfokus pada dua event nasional politik, yaitu: Hasil Pemilihan Presiden tahun 2009 (Quick Count) dan 2014 (Quick Count). Metode studi peristiwa yang digunakan dalam penelitian ini, dengan menggunakan panjang sebelas...
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Lumbanraja, Ramos Michael Immanuel, author
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaiaman portofolio optimal saham-saham ESG terbentuk dari indeks ESG Leaders dan selanjutnya dibandingkan portofolio optimal saham-saham indeks LQ45 menggunakan dua metode, yaitu Model Single Indeks dan Model Markowitz, di mana Single Indeks Model menggunakan satu indeks sebagai dasar pembentukan portofolio optimal, sedangkan Model Markowitz mengoptimalkan...
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Nolasari Nurinalita, author
Konsep Fractal Market Hypothesis (FMH) dalam pasar modal muncul sebagai alternatif teori Efficient Market Hypothesis (EMH) yang mampu menunjukkan kelemahan teori portofolio modern yang mengasumsikan bahwa investor bersifat rasional, pasar efisien, dan random walk. Fraktal mempunyai karakteristik yang tidak random, melainkan memiliki pola. Fraktal mengalami perulangan pola atau struktur dengan...
Depok: Fakultas Eknonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2009
T27245
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Maulana Iqbal Ruswandi, author
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengamati bagaimana reaksi dari Bursa Efek Indonesia ketika terjadi peristiwa pemilihan gubernur DKI Jakarta tahun 2017 dengan menggunakan metode event study. Variabel yang akan di amati adalah signifikansi perbedaan tingkat abnormal return yang terjadi pada saham LQ45 di Bursa Efek Indonesia pada periode sebelum-saat,saat-setelah, dan sebelum-setelah...
2018
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Maria Handayani, author
Adanya kecenderungan investor untuk melakukan investasi pada portfolio yang secara sosial dapat dipertanggungjawabkan serta meningkatnya ketertarikan investor pada investasi yang didasarkan indeks dibandingkan dengan bergantung pada active portfolio manager di Amerika, telah menjadi latar belakang penelitian Hakim dan Rashidian (2002) tentang risiko dan imbal hasil Dow Jones Islamic Market Index...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2005
T15631
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Sinaga, Frider, author
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pemilihan Umum (Pemilu) 2004 terhadap harga saham di Bursa Efek Jakarta (BEJ). Kalau Pemilu 2004 memiliki pengaruh terhadap harga saham akan menyebabkan perubahan harga saham yang diproxikan dengan abnormal return.
Penelitian ini menggunakan metodologi event study, yaitu penelitian yang memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh suatu...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2005
T15694
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Sri Mujiati, author
Penelitian ini bertujuan untuk menguji perubahan return dan likuiditas yang diukur dengan volume, frekuensi dan bid ask spread di sekitar pengumuman perubahan komposisi Indeks LQ45 dan Jakarta Islamic Index (Jll) di Bursa Efek Jakarta (BEJ), dengan metode studi kejadian (event study). Tesis ini mendapatkan hasil kenaikan return yang signifikan pada...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2004
T20039
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Kadek Ary Widyawati, author
Penelitian ini menguji pengaruh perubahan komposisi indeks terhadap imbal hasil dan volume perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Saham yang diuji adalah saham-saham yang masuk dan keluar dari indeks Liquid 45 (LQ45) dan indeks Morgan Stanley Capital International (MSCI). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi peristiwa, metode ini...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Peter Pratama, author
Hipotesis Pasar Efisien menyatakan bahwa harga saham mencerminkan semua informasi yang tersedia sesegera mungkin, tetapi adanya kemungkinan jeda waktu dalam penyerapan informasi tersebut memunculkan gagasan bahwa rasio finansial dapat mempengaruhi harga dan tingkat imbal hasil saham di masa depan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah rasio finansial perusahaan berpengaruh terhadap...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Amelia Pramudita, author
ABSTRAK<>br>
Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh dari penerapan Enterprise Risk Management ERM yang diwakili oleh Risk Management Index RMI terhadap kinerja perusahaan LQ45 dilihat dari sisi profitabilitas, efisiensi, likuiditas, solvency, dan sentimen pasar. Hubungan kedua variabel dianalisis menggunakan regresi data panel. Berdasarkan hasil regresi, diketahui bahwa RMI yang telah ditetapkan...
2017
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library
