::  Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Muhammad Dhony Arifin, author

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan excess cash terhadap return saham perusahaan non-keuangan dan non-utilitas di Indonesia periode tahun 2000-2013. Excess cash diestimasi dengan mencari nilai excess cash measures (ECM) yang didapatkan dari nilai residual regresi cross-sectional rasio kas terhadap variabel bukan kas pada variabel-variabel penentu kepemilikan kas perusahaan. Ditemukan...

Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2015

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit
• Abstrak

Erwin Faizal, author

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor determinan Sovereign Credit Default Swap (CDS) Indonesia menggunakan variabel interest rate, stock returns, dan implied volatility dan menguji tingkat efektifitas hedging Sovereign CDS Indonesia terhadap Indonesia Government Bond. Proxy dari Sovereign CDS Indonesia menggunakan CDS Spreads Indonesia tenor 5 tahun, proxy untuk interest rate...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013

T-Pdf

UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit
• Abstrak

Pratiwi Noviayanti, author

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah perubahan common idiosyncratic volatility CIV mampu menjelaskan imbal hasil saham di pasar emerging, khususnya di Asia Tenggara ASEAN . Volatilitas idiosyncratic di estimasi menggunakan metode Exponential-GARCH EGARCH untuk mengontrol variasi menurut waktu. Selanjutnya, CIV dibentuk dari rata-rata expected idiosyncratic volatility bulanan keseluruhan sampel perusahaan....

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017

T48295

UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit
• Abstrak

Fadhil Financia Islamiawan, author

Variabel makroekonomi merupakan salah satu indikator suatu negara untuk melihat atau menilai perkembangan ekonomi suatu negara. Investor membutuhkan informasi tentang pertumbuhan faktor ekonomi untuk mengambil keputusan kebijakan ekonomi. Mengenai investasi saham menurut Amtiran et al. (2017), beberapa variabel makroekonomi seperti PDB, suku bunga, dan nilai tukar berpengaruh signifikan terhadap return...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit
• Abstrak

Siagian, Melvin Brata Fran, author

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah korelasi return saham perbankan mampu menjadi indikator risiko sistemik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan menggunakan nilai koefisien korelasi sebagai indikator risiko sistemik. Risiko sistemik mengacu pada periode krisis yang ditandai oleh jatuhnya IHSG, naiknya yield SUN, meningkatnya premi CDS, turunnya cadangan devisa dan melemahnya...

Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014

T-Pdf

UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit
• Abstrak

Harry Yonata, author

Penelitian ini mempunyai batasan pada pengaruh perbedaan periode kondisi pasar dan tingkat suku bunga terhadap imbal hasil pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2006 - 2012. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perbedaan periode kondisi pasar dan tingkat suku bunga terhadap imbal hasil saham. Penelitian ini menggunakan imbal hasil...

Depok: Universitas Indonesia, 2014

S54804

UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit
• Abstrak

Tambunan, Maruli Tua Adelwerd, author

Pemakaian model 3 Faktor Fama-French yang terdiri dari faktor return market, faktor size dan faktor value untuk melihat perilaku return saham di Bursa Efek Jakarta yang dilakukan pada periode pengamatan 1999-2003 menunjukkan bahwa model dapat menerangkan perilaku return pada portofolio pasar. Perusahaan yang memiliki size kecil memperoleh return yang relatif...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2004

T20040

UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit
• Abstrak

Aloysia Gita Puspa Diorika, author

Penelitian ini bertujuan untuk melihat reaksi pasar saham China dengan adanya pengumuman merger dan akuisisi lintas negara dari perusahaan. Penelitian ini menggunakan data dari tahun 2012 ndash; 2016. Dengan menggunakan metode event study serta menggunakan teori signal dan institution based-view, reaksi pasar dilihat dari nilai rata-rata cumulative abnormal returns (CAR)...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017

S69468

UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit
• Abstrak

Untung Saputro Widjaja, author

Penelitian ini bertujuan menganalisa hubungan kausalitas Granger antara variabel peringkat risiko negara, ketidakpastian kebijakan ekonomi (EPU), sentimen investor dan harga minyak terhadap returns saham secara spesifik di pasar negara berkembang selama periode Januari 2010 hingga Desember 2019 dengan menggunakan model kausalitas nonlinear non-parametrik Granger serta Vector Error Correction Model (VECM),...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit
• Abstrak

Dimas Yusuf, author

[ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh risiko kebangkrutan terhadap imbal hasil saham, dan mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh penelitian Chen dan Hill (2013). Beberapa metode perhitungan risiko kebangkrutan digunakan, yaitu Z-Score Altman (1968), discrete time hazard Campbell et. al. (2008), dan Chava dan Jarrow (2004). Sampel pada penelitian ini...

2014

S57512

UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit
• Abstrak