Ditemukan 118 dokumen yang sesuai dengan query
Noorbaity, author
Heath-Jarrow-Morton merupakan suatu kerangka model yang inputnya adalah fungsi volatilitas tingkat bunga. Dengan menggunakan input ini, dari kerangka model Heath-Jarrow-Morton (HJM) dapat diturunkan model tingkat bunga short rate yang dapat bersifat non-Markovian dan harga obligasi tanpa kupon terkait. Implementasi model yang bersifat non-Markovian lebih sulit dilakukan dibanding dengan model yang...
Depok: Universitas Indonesia, 2010
T28825
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Feni Andriani, author
Market price of risk merupakan tambahan keuntungan yang diharapkan investor untuk menutupi satu unit risiko investasi. Market price of risk bernilai positif berarti investor bersifat greedy, yakni investor memiliki keberanian untuk mengambil risiko meskipun memiliki peluang untuk rugi. Begitu pula sebaliknya, jika market price of risk bernilai negatif berarti investor...
Depok: Universitas Indonesia, 2012
T31276
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Muhamad Adwiyadinul Haq, author
[Model Heston merupakan salah satu model yang sangat populer untuk menghitung
harga opsi. Namun, keakuratan model tersebut sangat bergantung pada parameter
model yang digunakan. Oleh karena itu, pemilihan model parameter sama
pentingnya dengan model itu sendiri. Salah satu cara untuk menemukan parameter
model Heston terbaik adalah dengan cara meminimumkan fungsi eror antara hara
opsi model...
Universitas Indonesia, 2014
S59226
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Ilham Falani, author
Investor perlu memiliki strategi dalam menentukan harga opsi wajar untuk sebuah opsi. Salah satu strategi yang dapat digunakan adalah mempelajari model harga opsi Heston. Dalam model harga opsi diperlukan nilai-nilai parameter yang harus ditentukan terlebih dahulu melalui kalibrasi. Kalibrasi dapat dipandang sebagai masalah optimasi nonlinear, yakni dengan meminimumkan nilai fungsi...
Depok: Universitas Indonesia, 2015
T42946
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Syofia Rani, author
Konsep copula pertama kali diperkenalkan pada tahun 1959 oleh seorang matematikawan bernama Abe Sklar. Copula dapat digunakan untuk mempelajari kebergantungan atau hubungan diantara variabel-variabel acak. Jika variabel acak tersebut adalah proses Levy, maka kebergantungan diantara proses Levy multidimensi dapat ditentukan dengan menggunakan copula Levy. Berdasarkan copula Levy dapat diperoleh proses-proses...
Depok: Universitas Indonesia, 2015
T44084
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Finata Rastic Andrari, author
Terorisme adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan merupakan masalah sosial yang kompleks serta dapat menjadi ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara, termasuk Indonesia. Salah satu metode untuk mempelajari kompleksitas sosial tersebut adalah dengan menggunakan pendekatan Agent Based Modelling (ABM). ABM merupakan suatu metode komputasi yang dapat digunakan untuk
membuat, menganalisis, dan melakukan...
Depok: Universitas Indonesia, 2015
T44284
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Fadhilah Futri Syofyany, author
ABSTRAK
Investor melakukan investasi untuk mendapatkan imbal hasil yang besar dengan risiko minimum. Untuk mengoptimalkan imbal hasil dan risiko yang didapatkan dari investasi, investor dapat melakukan diversifikasi yang efisien. Salah satu bentuk diversifikasi yang efisien adalah dengan melakukan pemilihan portofolio. Pemilihan portofolio merupakan masalah optimisasi dalam pemilihan kombinasi aset yang dapat...
2016
S64990
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Nadya Aulida Darajat, author
Tuberculosis TB adalah salah satu penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit TB dapat berkembang menjadi Multidrug Resistant Tuberculosis MDR-TB apabila penderita TB tidak menjalankan pengobatan sesuai dengan prosedur yang seharusnya. Kedua penyakit tersebut dimodelkan dalam skripsi ini dengan menggunakan sistem persamaan diferensial biasa berdimensi sepuluh, dan juga...
Depok: Universitas Indonesia, 2017
S68665
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Muhammad Ilham Saiful Rohman, author
Demam Berdarah Dengue DBD adalah penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk betina Aedes aegypti yang terinfeksi virus dengue. Salah satu upaya untuk mencegah penyakit DBD adalah dengan menggunakan insektisida. Dalam skripsi ini dibahas strategi kontrol optimal pengendalian penyakit DBD dengan menggunakan intervensi insektisida. Tujuannya adalah meminimumkan biaya intervensi insektisida dan...
Depok: Universitas Indonesia, 2017
S68263
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Akane Viebia Aya, author
ABSTRAK
SARS adalah penyakit pernapasan akut yang mewabah pada tahun 2003. Penyebaran penyakit SARS dikonstruksi dengan model SIS dengan intervensi berupa pengunaan masker dan pemberian obat. Pada model ini terdapat dua populasi yaitu populasi individu rentan susceptible dan populasi individu terinfeksi infected . Model penyebaran penyakit SARS dikonstruksi secara deterministik, kemudian...
2017
S70128
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
