Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
Annissa Roslianty, author
Untuk menggambarkan variansi bersyarat dari runtun waktu keuangan dapat dimodelkan menggunakan Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH). Model multivariate dikembangkan untuk mengetahui hubungan antar beberapa data runtun waktu keuangan dan mengetahui variansi kovariansi dari data runtunnya, salah satunya adalah model full-factor multivariate GARCH. Salah satu karakteristik runtun waktu keuangan adalah memiliki...
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2016
S62415
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Hasahatan, Andre Marhuarar, author
Investasi selalu dihadapkan pada dua masalah yaitu maksimasi tingkat pengembalian yang diharapkan (expected return) dan minimalisasi resiko (risk). Dimana diasumsikan bahwa semakin tinggi tingkat pengembalian yang diharapkan maka resiko yang dihadapi juga menjadi semakin tinggi. Penelitian dalam karya akhir ini akan membahas mengenai proses penyusunan portofolio saham yang berasal dari...
Depok: Universitas Indonesia, 2003
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Vianna Tandriani, author
Penelitian ini menguji dampak dari business cycle dan VIX terhadap tingkat return maupun volatilitas untuk pasar saham kawasan developed market dan emerging market. Penelitian ini menggunakan sampel 4 negara terbesar dari kawasan developed market serta 3 negara terbesar dari kawasan emerging market. Dalam melakukan pengujian, peneliti menggunakan GARCH-in-Mean model. Hasil...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017
S66600
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
