Ditemukan 32 dokumen yang sesuai dengan query
Haramain Billady, author
Dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk melihat hubungan antara volume perdagangan intrahari dengan volatilitas imbal Hasil intrahari pada saat ada berita dan pada saat tidak ada berita.
Dalam penelitian ini digunakan data harga saham dan volume perdagangan dari saham saham LQ 45 periode Februari 2006 sampai dengan januari 2007. Adapun berita...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2008
S-Pdf
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Ashri Rahmania, author
Skripsi ini membahas tentang underpricing pada saat Initial Public Offering (IPO) dan performa jangka panjang paska IPO tersebut di Indonesia. Skripsi ini mencoba membuktikan bahwa memang terjadi underpricing pada saat IPO periode tahun 2000 ? 2007. Kemudian penelitian ini juga menekankan analisis pada faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat underpricing yang terjadi,...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2008
S-Pdf
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Hasiholan, Joshua, author
Dalam membuat keputusan investasi, seorang investor pasti mengharapkan akan mendapatkan keuntungan return berupa capital gain atau dividen. Tetapi dalam setiap investasi pastilah mempunyai suatu risiko. Risiko ini muncul karena tidak adanya suatu kepastian bahwa suatu sekuritas akan terus-terusan memperoleh return, tetapi bisa juga mengalami kerugian. Untuk itu terdapat beberapa model...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2008
S-Pdf
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Ida Eva Chaharani, author
Penelitian ini menguji hubungan antara cuaca lokal di Jakarta terhadap imbal hasil saham pada saham-saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Mengikuti yang dilakukan oleh Saunders (1993), Hirshleifer dan Shumway (2003), dan Chang et al. (2007), penelitian ini menguji pengaruh dari cloud cover terhadap imbal hasil saham. Dimana, penelitian ini...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2008
S-Pdf
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Sigit Kamseno, author
Banyak pihak yang telah memuji penggunaan model indeks tunggal yang dimodelkan melalui Capital Asset Pricing Model (CAPM) dalam menjelaskan return pada sebuah sekuritas. Kelihatannya masalah kepraktisan dalam penggunaan menjadi kunci dalam penggunaan model ini secara luas di kalangan akademisi maupun para praktisi. Penggunaan sebuah model dengan alasan kepraktisan bukan berarti...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2007
5584
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Ponco T. Widagdo, author
Shin and Stulz (2000) menentang dogma hubungan antara risiko dan return (imbal hasil) saham dengan membuktikan adanya hubungan terbalik antara risiko perusahaan dengan imbal hasil saham perusahaan itu (volatilitas asimetrik). Penelitian ini melengkapi seri penelitian tentang perilaku tingkat pengembalian saham yang dimulai oleh Pratt (1966) pada disertasinya yang mengambil sample...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2007
S5673
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Rahmat Aryo Baskoro, author
Penelitan ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh stock split terhadap komposisi kepemilikan Institusi dan likuiditas (volume, nilai dan frekuensi) perdagangan pada bursa efek indonesia periode 2002 ? 2005. Sampel penelitian menggunakan data perusahaan yang melakukan stock split pada periode 2002 ? 2005, dengan jangka waktu dua tahun sebelum dan setelah dilakukan...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2009
S6597
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Tengku Maya Sarah, author
Penelitian ini menganalisis rasio Market Efficiency Coefficient (MEC) dan biaya eksekusi. Analisis mencakup perhitungan besarnya rasio MEC dan biaya eksekusi, pemeringkatan berdasarkan sektor industri dan saham, dan regresi untuk mengetahui hubungan antara variabel harga saham, volume transaksi, dan varians return saham terhadap MEC dan biaya eksekusi. Sampel yang digunakan dalam...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2007
S5728
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Mohamad Yusuf, author
Stock Market Crash yang terjadi di pasar modal membuat regulator berpikir untuk menemukan sistem perdagangan yang dapat mencegah terjadinya crash. Shiller (1984) dan De Long, Shleifer, Summers, dan Waldmann (1989, 1990) berpendapat harga saham dapat melenceng dari nilai fundamentalnya karena aktivitas perdagangan uninformed serta terdapat penelitian yang membuktikan pada 19...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2007
S5747
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Shita Kurniawati, author
Likuiditas merupakan suatu tingkat dimana transaksi dalam jumlah yang besar dapat dilakukan dalam waktu yang singkat, biaya yang rendah, dan memberikan dampak yang minimal terhadap harga. Pada pasar likuid, memungkinkan para pemain pasar modal untuk membeli atau menjual sekuritas dalam jumlah yang tidak terbatas dan dalam waktu yang singkat, biaya...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2007
S5766
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
