::  Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Tambunan, Grespy Adelina, author

[ABSTRAK Selain risk dan return, likuiditas adalah salah satu faktor yang harus diperhatikan saat berinvestasi. Penelitian ini menginvestigasi pengaruh illikuiditas saham yang diestimasi dari tahun lalu dengan return bulanan periode 2008-2013 di Bursa Efek Indonesia. Beberapa penelitian empiris sebelumnya menemukan adanya hubungan positif signifikan antara illikuiditas dan stock return. Dalam penelitian...

[, ], 2014

S57082

UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit
• Abstrak

Nadia Farahiya Rachmadini, author

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis ada/tidaknya fenomena Reverse Weekend Effect pada Bursa Efek Indonesia BEI. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah return harian dan menggunakan variabel dummy dan conditional variance sebagai variabel independen dalam regresinya. Autoregressive conditional heteroskedasticity ARCH dan generalized autoregressive conditional heteroskedasticity GARCH digunakan sebagai metode...

Depok: Universitas Indonesia, 2017

S66527

UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit
• Abstrak

Hendrie Gunawan, author

Tesis ini membahas mengenai efek limpahan risiko likuiditas yang terdapat pada Pasar Saham regional dengan mengambil sampel pada saham-saham yang memiliki kapitalisasi besar dimasing-masing negara. Pasar Saham Regional yang digunakan pada tesis ini adalah Pasar Saham ASEAN yaitu Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand serta Pasar Saham Hongkong dan Jepang...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014

T41753

UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit
• Abstrak

Andika Satria Putra, author

Penelitian ini mengeksplorasi lliquidity premium dan Fama French Three Factor Model di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur abnormal return dengan strategi pembentukan portofolio menggunakan illiquid stock di Bursa Efek Indonesia. Penulis menggunakan metode yang dilakukan Yakov Amihud, Allaudeen Hameed, Wenjin Kang, Huiping Zhang (2015) untuk membangun portofolio...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019

T53891

UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit
• Abstrak

I Gde Reza Rizky Margana, author

Secara umum karakteristik utama dari emerging markets mengimplikasikan likuditas memiliki peran yang lebih penting pada emerging markets dibandingkan pada developed markets. Penelitian ini1bertujuan untuk mengidentifikasi1pengaruh Covid-19 dan kebijakan pemerintah terhadap likuiditas Bursa Efek Indonesia. Pengukuran likuiditas pada penelitian ini menggunakan Amihud Illiquidity. Sampel penelitian ini1adalah seluruh saham tercatat pada Bursa...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit
• Abstrak

Maya Andayani, author

Tesis ini membahas pengaruh likuiditas terhadap imbal hasil saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2004-2013 dengan menggunakan model Liquidity Adjusted CAPM. Dalam penelitian ini, dilakukan pengukuran likuiditas saham dengan metode illiquidity Amihud dan membuat portfolio saham berdasarkan nilai illiquidity. Selanjutnya dibuat hubungan antara expected return dengan...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014

T-pdf

UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit
• Abstrak

Eka Rathmanty Merry Hartini, author

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis premi risiko likuiditas obligasi pemerintah Indonesia pada periode tahun 2005 hingga tahun 2019 dan faktor-faktor determinan yang memengaruhinya. Premi risiko likuiditas dihitung dari selisih antara yield to maturity dan theoretical yield serta rata-rata bid-ask spread dari obligasi tersebut. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel...

Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020

T-Pdf

UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit
• Abstrak

Syaipul Malik Ibrahim, author

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki hubungan antara penyebaran kepemilikan, likuiditas, dan nilai perusahaan menggunakan sampel dari 225 Perusahaan pada kondisi pasar di Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sejak 2014 hingga  2018. Kami menguji penyebaran kepemilikan yang diukur dengan free float, likuiditas sebagai diukur dengan Amihud Illiquidity, nilai perusahaan yang diukur dengan...

Depok: Fakultas Eknonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit
• Abstrak

Alifa Amalia Hasna, author

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh cash holding, market capitalization, book to market, asset growth, dan illikuiditas terhadap excess stock return periode tahun 2012-2016.Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis regresi berganda. Data yang digunakan adalah data panel. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data pada laporan keuangan...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017

S-pdf

UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit
• Abstrak

Citra Amanda, author

Penelitian ini mengembangkan model tiga faktor Fama dan French dengan menambahkan faktor likuiditas yaitu Amihud illiquidity. Dalam segi penelitian empiris, penelitian ini mengisi bukti empiris lain mengenai efek dari beta pasar, size, value, dan likuiditas terhadap excess return saham di Indonesia. Penelitian ini menggunakan regresi OLS dengan data bulanan time-series...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014

T39390

UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit
• Abstrak