Ditemukan 16 dokumen yang sesuai dengan query
Jullysava Aziz, author
Salah satu konsep pengukuran risiko di bidang industri keuangan adalah pengukuran yang mengacu pada probability-based risk yang dikenal dengan value at risk atau VaR. Dalam melakukan pengukuran VaR, digunakan metode historical simulation dan montecarlo simulation. Faktor risiko pasar yang menjadi obyek pengukuran VaR adalah harga saham dari beberapa emiten yang...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2008
T25761
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Hasna Fadhila, author
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang pengungkapan Value at Risk dan keakuratan
pengungkapan Value at Risk dengan data Bank di Indonesia. Untuk mengukur
pengungkapan Value at Risk, maka berbagai metode dalam pengukuran Value at
Risk diambil dari periode data selama 2011 sampai 2015. Tesis ini menunjukkan
Historical Simulation merupakan metode Value at Risk yang paling populer.
Keakuratan...
2016
T49195
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Dino Mahyudin, author
2007
T24521
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Nadia Putri Maharani, author
Penelitian ini membahas perbedaan antara CAR dengan memperhitungkan risiko kredit dan CAR dengan memperhitungkan risiko pasar serta pengaruh kedua rasio tersebut terhadap kinerja perbankan Indonesia, khususnya pada aspek profitabilitas, efisiensi, fungsi intermediasi, dan risiko. Data dalam penelitian ini terdiri dari 124 bank umum konvensional Indonesia selama periode 2005 hingga 2010....
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
S44612
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Suirwan, author
Tesis ini membahas pengukuran risiko pasar portofolio saham dengan Value at Risk dan Expected Shortfall model volatilitas GARCH pada PT XYZ yang terdiri 29 emiten dengan periode observasi tahun 2008-2010. Hasil analisis menunjukkan bahwa perhitungan return portofolio tidak memenuhi distribusi normal, sehingga estimasi kerugian dengan menggunakan VaR distribusi normal dapat...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2011
T29503
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Kusbiantono, author
Risiko investasi saham terdiri dari risiko sistematis (risiko pasar) dan risiko tidak sistematis (risiko perusahaan). Penjumlahan kedua risiko tersebut adalah risiko total yang merupakan variabilitas return dari suatu saham. Risiko sistematis merupakan bagian dari risiko total yang tidak dapat dihilangkan dengan diversifikasi. Sedangkan risiko tidak sistematis adalah bagian dari risiko...
Depok: Universitas Indonesia, 2001
T18851
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
A. Pawitra Indriati, author
Dengan perkembangan kondisi pasar keuangan selama dua tahun terakhir akibat dari krisis subprime mortgage, pelaku pasar yakin bahwa pengukuran risiko pasar nilai VaR masih harus dilengkapi dengan analisis Stress Testing nilai VaR. Penelitian ini akan melakukan stress testing atas nilai VaR portofolio efek saham PT DA yang dihitung dengan Simulasi...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2010
T 28095
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Hutapea, Natalina, author
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk meninjau pengukuran kecukupan modal
perusahaan efek menggunakan metode Basel Accord. Sesuai dengan peraturan
Bapepam No V.D.5 tentang modal kerja bersih disesuikan (MKBD) dimana
aset lancar dikurangi liabilitas ditambah peringkat liabilitas dikurangi
penyesuaian risiko likuiditas, risiko pasar, risiko kredit, dan risiko kegiatan
usaha. Data yang digunakan berupa data laporan MKBD perusahaan efek...
2012
T32203
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Ayu Permelia, author
ABSTRAK
Perhitungan secara kuantitatif mengenai jumlah maksimum risiko yang dapat
ditanggung, serta jumlah potential loss pada portofolio saham available for sales yang sebagian besar jumlahnya semakin tinggi setiap tahun. Berdasarkan hal tersebut dibutuhkan suatu metode untuk mengukur dan mengestimasi jumlah
risiko maksimum yang dapat ditanggung menggunakan Value at Risk dengan
Simulasi Monte Carlo. Value...
2016
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Andrew Frans, author
Tesis ini membahas mengenai salah satu modus operandi kecurangan dalam pasar modal yang dilakukan pemegang saham pengendali suatu perusahaan terbuka, yakni modus operandi pengeluaran kas fiktif atas dana hasil penerbitan saham baru right issue kepada kontraktor-kontraktor fiktif fraudulent disbursement yang kemudian dialirkan kepada pemegang saham pengendali untuk mendanai pembelian saham...
Depok: Universitas Indonesia, 2013
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
