Ditemukan 9 dokumen yang sesuai dengan query
GItasmara Dewiyanti, author
ABSTRAK
Krisis keuangan yang melanda bursa Amerika pada tahun 2008 lalu telah diduga membawa banyak bursa-bursa lain ke dalam keterpurukan. Hong Kong yang menjadi penyebab krisis di Asia pada tahun 1997 lalu juga ikut mengalami kejatuhan. Menjadi suatu pertanyaan besar apakah yang terjadi tersebut merupakan sebuah fenomena contagion atau hanya interdependence...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2009
T27208
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Siti Saadah, author
Following the blueprint of the ASEAN integration 2015, the integration of the financial markets
in this region will increase. This study investigates the existence of a volatility spillover from the Singaporean
stock market into Indonesia, including its transmission pattern. Singapore, as an advanced
country in the ASEAN region, has played an important role...
Atmajaya Catholic University, Faculty of Economics., 2013
J-Pdf
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Mirza Azkia, author
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai volatility spillover antara harga minyak, indeks LQ45 dan Jakarta Islamic Index pada periode bulan Juli 2010 sampai dengan Februari 2018. Model yang digunakan pada penelitian ini adalah bivariate GARCH 1,1-full BEKK. Hasil empiris pada penelitian ini, yaitu ditemukannya bukti bahwa terdapat volatility spillover baik...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
M. Ali Ridwan, author
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ada tidaknya volatility spillover antara harga minyak dengan lima saham sektoral, yaitu sektor basic material, sektor financial, sektor consumer service, sektor telecommunication, dan sektor oil & gas. Penelitian ini dirancang untuk melihat volatility spillover tersebut di Indonesia, Singapura, Korea, dna Hongkong. Selain itu, penelitian...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
S44292
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Vivi Melia Hariono, author
Pandemi COVID-19 berdampak besar pada perekonomian dunia dengan membatasi aktivitas ekonomi, termasuk harga saham. Artikel ini mengkaji dampak volatilitas spillover di tengah pandemi COVID-19 juga pada masa pemulihan awal dari krisis dengan menggunakan data indeks harga saham dari China, AS, dan ASEAN: Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Penelitian dilakukan...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Annisa Sekar Kasih, author
Penelitian ini bertujuan untuk menguji return dan volatility spillover yang bersifat asimetris antara saham konvensional dan syariah di Indonesia. Dengan menggunakan metode VARMA-BEKK-AGARCH, ditemukan bahwa terdapat return dan volatility spillover dari saham konvensional ke saham syariah pada hampir semua periode penelitian, yang dibagi menjadi periode penelitian penuh, periode normal dan...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Feny Yurastika, author
Penelitian ini berupaya untuk melihat spillover volatilitas return antara pasar saham dan pasar obligasi pemerintah di negara ASEAN-5, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand dengan menggunakan data return harian saham dan obligasi pemerintah periode 3 Januari 2006 sampai 28 Februari 2020. Estimasi menggunakan BEKK-GARCH (1,1,1) menemukan bahwa fenomena spillover...
Depok: Fakultas Eknonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Chandra Susilo, author
Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui peran Tiongkok dibandingkan AS dalam menularkan spillover ke negara-negara ASEAN-5 (atau sebaliknya) selama resesi COVID-19. Penelitian ini menggunakan model DECO GARCH dari Engle & Kelly (2012) untuk melihat korelasi dinamis antara indeks dan spillover index yang dikembangkan oleh Diebold dan Yilmaz (2012) untuk menggambarkan arah...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Intan Purbasari, author
[ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai spillover volatilitas antara pasar ekuitas
negara anggota ASEAN-5 dengan pasar ekuitas Amerika Serikat dan Jepang, pada
periode 1 Januari 2004 sampai dengan 31 Desember 2014. Seluruhperiode
penelitian dibagai kedalam tiga periode, yaitu : pra krisis, krisis dan pasca krisis.
Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah bivariate GARCH (1,1) ?...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T42561
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
