Ditemukan 41 dokumen yang sesuai dengan query
Rohandi, author
Penelitian ini menguji hubungan antara beta dan return di pasar modal Indonesia sebagai uji validitas teori Capital Asset Pricing Model (CAPM) secara empiris. Dalam uji empiris CAPM menggunakan two-pass regression (unconditional beta model), ditemukan bahwa tidak ada hubungan antara beta dan return. Penelitian ini menggunakan metodologi conditional beta model dengan...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2009
S6568
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Bambang Sutrisno, author
Tujuan utama dari penelitian ini adalah mengevaluasi dan membandingkan performa model tiga faktor (FF3) dan lima faktor (FF5) Fama-French di Indonesia dan Singapura. Penelitian ini juga menguji apakah faktor book-to-market (HML) redundant dalam menjelaskan average returns dengan adanya faktor profitability dan investment di Indonesia dan Singapura. Penelitian ini menggunakan Ordinary...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016
T45573
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Nurita Anggraini, author
Penelitian ini menguji kekuatan model Asset Pricing: Capital Asset Pricing Model, Model Tiga Faktor Fama-French, serta Model Lima Faktor Fama-French untuk menjelaskan variabilitas pengembalian saham di emerging market Asia Tenggara. Penulis menggabungkan saham dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam untuk membentuk portofolio sebagaimana ditentukan dalam artikel Fama-French (lihat, Fama-French,...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2018
T50397
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Pontoh, Sasmita Claudia , author
Penelitian ini mengidentifikasi 3 faktor asset pricing model untuk cryptocurrency. 3 faktor yang digunakan dalam penelitian ini adalah market risk premium dari cryptocurrency, size yang berdasarkan market kapitalisasi, dan network-value-to transaction ratio (rasio NVT). Menggunakan 18 jenis cryptocurrency sebagai objek penelitian pada periode 01 Januari 2016 hingga 25 September 2019....
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Maya Andayani, author
Tesis ini membahas pengaruh likuiditas terhadap imbal hasil saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2004-2013 dengan menggunakan model Liquidity Adjusted CAPM. Dalam penelitian ini, dilakukan pengukuran likuiditas saham dengan metode illiquidity Amihud dan membuat portfolio saham berdasarkan nilai illiquidity. Selanjutnya dibuat hubungan antara expected return dengan...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Sitanggang, Okta Martua, author
Volatilitas Bursa Efek Indonesia (BEI) meningkat signifikan pada periode pandemi Covid-19. Pada periode ini return predictability dan volatilitas harga pada index saham mengalami single structural break. Terdapat kekhawatiran pada kalangan investor dan akademisi bahwa model pendekatan dari asset pricing yang selama ini secara empiris diterima, tidak mampu menjelaskan return maupun...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Lita Tiami Adela, author
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor pasar (market), ukuran
(size), dan nilai (value) pada Fama and French Three Factor Model terhadap excess
return portofolio menggunakan metode value weughted dan equally weighted
terhadap saham perbankan di Negara ASEAN ? 4. Faktor ini juga menguji faktor
pasar (market) dan faktor term structured pada Intertemporal Capital...
2017
S66316
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Iwan Arianto, author
Sebagian masyarakat sadar bahwa dana yang mereka miliki dari waktu ke waktu nilainya akan berkurang apabila tidak dimanfaatkan atau dibiarkan menganggur ( time value of money ).
Menentukan tingkat harapan atau expected return dari sebuah sekuritas dapat dilakukan dengan beberapa metodae, salah satu di antaranya yang cukup popular digunakan oleh praktisi...
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2000
T270
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Ai Yunengsih, author
[ABSTRAK
Berbagai studi empiris menemukan hubungan positif, netral atau bahkan negatif
antara risiko idiosyncratic dan imbal hasil. Nartea, et.al. (2011) menemukan
hubungan positif antara keduanya pada Pasar Modal Indonesia, dan strategi
perdagangan berdasarkan volatilitas idiosyncratic dapat menghasilkan profit.
Penelitian ini menguji topik yang sama dengan pendekatan non parametrik (Goyal
dan Clara, 2003). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2014
T42537
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Sheila Yovita, author
[ABSTRAK
Studi ini menguji empiris faktor risiko saham perbankan ASEAN-5
periode 2003 ? 2013. Faktor risiko yang diuji adalah faktor risiko pasar (market),
size dan value melalui model penilaian aset Capital Asset Pricing Model (CAPM)
dan model tiga faktor Fama dan French (1993). Selain tiga faktor standar tersebut
(Schuermann & Stiroh, 2006), faktor risiko tambahan...
2015
T27387
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
