Ditemukan 20 dokumen yang sesuai dengan query
Nurita Anggraini, author
Penelitian ini menguji kekuatan model Asset Pricing: Capital Asset Pricing Model, Model Tiga Faktor Fama-French, serta Model Lima Faktor Fama-French untuk menjelaskan variabilitas pengembalian saham di emerging market Asia Tenggara. Penulis menggabungkan saham dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam untuk membentuk portofolio sebagaimana ditentukan dalam artikel Fama-French (lihat, Fama-French,...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2018
T50397
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Iwan Arianto, author
Sebagian masyarakat sadar bahwa dana yang mereka miliki dari waktu ke waktu nilainya akan berkurang apabila tidak dimanfaatkan atau dibiarkan menganggur ( time value of money ).
Menentukan tingkat harapan atau expected return dari sebuah sekuritas dapat dilakukan dengan beberapa metodae, salah satu di antaranya yang cukup popular digunakan oleh praktisi...
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2000
T270
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Maududi, author
Kinerja reksa dana merupakan faktor penting dalam penentuan keputusan investasi. Banyak cara yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja reksa dana. Salah satu metode yang baik dalam menjelaskan kinerja reksa dana adalah metode Jensen Alpha berbasis 4 faktor Capital Asset Pricing Model yang dikembangkan oleh Carhart. Dimana kinerja dilihat dari nilai...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
S44491
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Arienka Prilitaningtyas, author
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah terdapat mispricing pada saham syariah di empat negara anggota ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand. Penelitian dilakukan dengan menggunakan Three-factor Asset Pricing Model oleh Fama dan French 1993 dengan data harga saham harian yang kemudian diagregasi ke dalam 25 portofolio saham yang disusun...
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Oksi Pancaseana, author
Hubungan risiko dan imbal basil di Bursa Saham dapat dijelaskan antara lain melalui teori CAPM (Capital Asset Pricing Model). Teori CAPM mengemukakan mengenai pengukuran risiko dan imbal hasil yang relevan, serta bagaimana hubungan antara keduanya apabila pasar modal dalam keadaan seimbang. Hal tersebut telah dijelaskan pula dengan teori portfolio yang...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2003
T20555
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Endang Pamularsih, author
Model penentuan harga aset CAPM yang pertama kali dikembangkan oleh Sharpe (1964), Lintner(1965) dan Black (1966), menjadi model paling elegan dan dipercaya para akademisi dan praktisi untuk memprediksi return. Model CAPM hanya menggunakan beta sebagal proxy resiko. Berbagai kritikan terhadap model CAPM menyebabkan lahirnya model penentuan harga aset yang dianggap...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2001
T5524
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Andiasa Adesia, author
Dalam makalah ini kami menyajikan tentang hubungan antara risiko idiosinkratik dan kinerja saham di Indonesia menggunakan Capital Asset Pricing Model dan Fama French Three Factor Model. Kami menggunakan kumpulan data unik yang berisi imbal hasil harian dan tahunan dari 80 saham Indonesia dari indeks KOMPAS100 selama 7 tahun untuk mengukur...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Fitri Linda Wati, author
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2009
T27198
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Hutahaean, Fernando H., author
Tesis ini membahas pembentukan asset pricing model dengan menggunakan multifactor pricing theory terhadap saham-saham perusahaan minyak dan gas bumi pada Bursa Efek Indonesia, Singapore Exchange, dan Bursa Malaysia, dalam kurun waktu Januari 2003 hingga Desember 2008. Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi premi risiko, yang pada akhirnya digunakan untuk membentuk sebuah...
Depok: Universitas Indonesia, 2009
T27194
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Lita Tiami Adela, author
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor pasar (market), ukuran
(size), dan nilai (value) pada Fama and French Three Factor Model terhadap excess
return portofolio menggunakan metode value weughted dan equally weighted
terhadap saham perbankan di Negara ASEAN ? 4. Faktor ini juga menguji faktor
pasar (market) dan faktor term structured pada Intertemporal Capital...
2017
S66316
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
