Ditemukan 9 dokumen yang sesuai dengan query
Achmad Rizal Purnama, author
Untuk meningkatkan tingkat return dalam portofolio investasi syariah dibutuhkan informasi tentang efisiensi pasar saham syariah di Bursa Efek Jakarta (BEJ). Pasar saham syariah dikatakan efisien jika pergerakan harga saham syariah di pasar tersebut bergerak secara random. Dari titik tolak ini, peneliti menguji efisiensi bentuk lemah pada pasar saham syariah dan...
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003
T11882
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Gunawan Rahardjo, author
Fenomena Post-earning Announcement Drift (PAD) pertalna kali dikenali keberadannya di NYSE dan AMEX pada tahun 1968 oleh Ball dan Brown. Penelitian yang dilakukan oleh Ball dan Brown tersebut merupakan penelitian terhadap pergerakan return saharn disekitar pengumuman laba (laporan keuangan). Ball and Brown menemukan bahwa return saham ? saham perusahaan yang...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 1999
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Dwi Khairani, author
Penelitian ini berusaha meneliti efisiensi pasar valuta asing Indonesia setelah mereformasi rezim nilai tukarnya menjadi nilai tukar mengambang. Data nilai tukar yang digunakan untuk makalah ini adalah nilai tukar rupiah (Rp) terhadap dolar Amerika Serikat (USD), rupiah terhadap yen Jepang (JPY), dan rupiah terhadap won Korea Selatan (KRW) sejak Januari...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
S46159
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Diany Ayudana Anggarani, author
ABSTRAK
Tesis ini membahas pengaruh kondisi politik dalam negeri terhadap abnormal
return indeks LQ45 dengan studi kasus peristiwa pergantian kepemimpinan yang
ditandai dengan pelaksanaan pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil
presiden di Indonesia pada tahun 1999, 2001, 2004, dan 2009. Penelitian ini
adalah penelitian kuantitatif dan dikembangkan dengan analisis deskriptif....
2012
T30255
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Dalimunthe, Khairul Amri, author
ABSTRAK
Penelitian ini membahas dampak kebijakan Quantitative Easing QE AS terhadap dinamika perubahan harga Surat Utang Negara SUN di Indonesia periode 2003-2013. Peneliti menggunakan teknik autokorelasi perubahan harga SUN dalam periode sebelum, selama, dan antar tahap QE untuk melihat dampaknya terhadap pergerakan harga SUN. Hasil penelitian membuktikan bahwa kebijakan QE berdampak...
2017
S66136
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Rosa Mega Libryani, author
Skripsi ini membahas mengenai dampak konvergensi PSAK-IFRS terhadap pasar modal di Indonesia yang dilihat dari 3 hal, yaitu efisiensi pasar (distribution dan information effect), peran old news dalam mempengaruhi perubahan harga (information effect) dan volatilitas imbal hasil (expertise acquisition effect). Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan cara membandingkan random walk...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2015
S60235
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Sibagariang, Balugu Gomo, author
Tesis ini membahas tentang pengujian efisiensi bentuk lemah pada pasar modal Indonesia. Pengujian dilaksanakan dengan metode run test terhadap data harian return IHSG pada periode 2008-2013. Pengujian jugadilakukan terhadap return saham-saham yang selalu tergabung dalam LQ45 selama tahun periode penelitian sebagai eviden terhadap pengujian IHSG. Kemudian penelitian dilanjutkan dengan pemodelan...
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Surya Irawan, author
[ABSTAK
Penelitian ini mencoba melihat bagaimana pasar modal di Indonesia memberikan
respon terhadap peristiwa politik terkait Pilkada Gubernur DKI Jakarta. Didalam
pasar yang efisien, segala informasi termasuk didalamnya peristiwa politik dapat
memberikan pengaruh terhadap reaksi pasar modal di suatu negara. Penelitian ini
mencoba untuk melihat apakah Pilkada Gubernur di DKI Jakarta juga dapat
mempengaruhi respon dari...
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Hans Praditya, author
ABSTRAK
Studi ini menyelidiki pengaruh antara order imbalance terhadap return
saham dengan menggunakan sampel saham berlikuiditas tinggi yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia yaitu LQ45 dengan periode penelitian Januari 2010 – Mei
2011. Tahap pertama menggunakan pengujian Two Stage Regression dengan
Newey West standard for error untuk mendapatkan hasil pengujian dengan
koefisien yang lebih konsisten pada...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T42798
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
