::  Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

 
Ditemukan 6 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Indonesia's financial integration and its impact on the consumption somoothing process
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2001
S19312
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Zakky Ramadhany, author
Analisis dynamic conditional correlation pasar saham Indonesia dengan pasar saham negara negara anggota G20 = Dynamic conditional correlation analysis between Indonesian capital market with capital market of G20 countries
[ABSTRAK
Penelitian ini mengujiintegrasi pasar modal Indonesia dengan pasar modal negara negara yang tergabung dalam kerjasama ekonomi G 20 selama periode Januari 2003 sampai dengan Desember 2013 Pendekatan dengan metode Multivariate GARCH Dynamic Conditional Correlation digunakan untuk menguji sejauh mana sebuah pasar modal berkorelasi dengan pasar modal lainnya Dengan menggunakan data...
2016
T44961
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Gamal Bachri Syamsul, author
Faktor-faktor yang menentukan risiko kredit lima negara Asean tahun 2010-2014 = The determinants of credit risk in Asean 5 for the year 2010-2014
ABSTRAK
Dalam penelitian ini, penulis menganalisis hubungan antara dua jenis variabel yang terdiri dari variabel ekonomi makro dan variabel spesifik bank terhadap risiko kredit di ASEAN yang diwakili oleh Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand dan Filipina, dalam lima periode mulai dari tahun 2010 sampai 2014. Motivasi studi ini adalah rencana Integrasi Keuangan...
2017
S68602
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Jubah Maulana, author
Analisis korelasi dinamis lintas pasar negara-negara frontier: integrasi dan contagion = Dynamic correlation analysis cross-market frontier countries: integration and contagion
Tesis ini bertujuan menganalisis korelasi dinamis lintas pasar negara-negara Frontier Markets. Dengan menerapkan model corrected Dynamic Conditional Correlation Multivariate GARCH, return indeks saham harian dua belas negara Frontier Markets dan Amerika dari Januari 2003 sampai Desember 2013 digunakan untuk membandingkan struktur interaksi hubungan dan kemungkinan efek contagion. Hasil temuan menunjukkan...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017
T49145
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Syarkawi Rauf, author
International Risk Sharing dan integrasi keuangan: Studi empiris di negara ASEAN-5
Secara teoritis, integrasi keuangan dapat dijelaskan dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu: (1) Pendekatan volume based dengan data external asset dan liabilities suatu negara. (2) Pendekatan asset price based dengan kriteria konvergensi pada asset return. Dan (3) Pendekatan international risk sharing dengan data konsumsi yang digunakan dalam penelitian ini. International risk sharing...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2008
D930
UI - Disertasi (Open)  Universitas Indonesia Library
cover
Jubah Maulana, author
Analisis korelasi dinamis lintas pasar negara-negara frontier: integrasi dan contagion = Dynamic correlation analysis cross market frontier countries: integration and contagion
Tesis ini bertujuan menganalisis korelasi dinamis lintas pasar negara-negara Frontier Markets. Dengan menerapkan model corrected Dynamic Conditional Correlation Multivariate GARCH, return indeks saham harian dua belas negara Frontier Markets dan Amerika dari Januari 2003 sampai Desember 2013 digunakan untuk membandingkan struktur interaksi hubungan dan kemungkinan efek contagion. Hasil temuan menunjukkan...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library