Hasil Pencarian

Ditemukan 30 dokumen yang sesuai dengan query

Ross, Stephen A., author

Corporate finance

Tokyo, Japan: Richard D. Irwin, 1990

658.15 ROS c

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Ross, Stephen A., author

Corporate finance

New York: McGraw-Hill , 1999

658.115 ROS c

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Sandra Chalik, author

Perhitungan value at risk portofolio obligasi dengan pendekatan metode variance covariance

ABSTRAK
Latar belakang penulisan karya akhir ini beranjak dari adanya rekapitalisasi perbankan yang dilakukan pemerintah dan adanya amandemen Basel Capital Accord 1998 pada tahun 1996 yang memasukkan unsur risiko pasar sebagai dasar perhitungan kebutuhan modal minimum. Dengan selesainya rekapitalisasi, portofolio aset yang dimiliki bank yang direkapitalisasi sebagian besar berupa obligasi pemerintah....

2003

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Toga Ari Wibowo, author

Pengukuran risiko pasar portofolio surat utang negara trading (studi kasus bank xyz ) = Market risk measurement of government bonds Portfolio (case study of bank xyz)

Tesis ini membahas pengukuran risiko pasar atas investasi portofolio Surat Utang Negara (SUN). Pengukuran tersebut dapat berguna sebagai bahan pertimbangan trade off antara return dan risiko atas dana yang dihimpun dari masyarakat. Manfaat lainnya adalah sebagai dasar perhitungan jumlah modal minimum yang harus dimiliki bank untuk memproteksi kerugian akibat volatilitas...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2008

T25617

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Eko Nurmaryadi, author

Pengukuran Expected Shortfall, Korelasi serta Simulasi Return Saham pada Sektor Transportasi di Bursa Saham Negara Emerging Market Asia sebelum dan sesudah Pandemi Covid-19 = Measurement of Expected Shortfall, Correlation and Simulation of Stock Return of The Transportation Sector in Emerging Market Emerging Asia's Stock Exchanges Before and After The Covid-19 Pandemic

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui risiko pasar yang dihadapi emiten sektor transportasi di negara-negara emerging market Asia serta korelasi risiko antara emiten yang bersangkutan serta simulasi peramalan harga saham. Kami menggunakan data historis harga saham harian pada periode sebelum dan sesudah pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan dengan pemodelan GARCH...

Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Mustanwir Zuhri, author

Analisis dan proyeksi (indeks beta) saham di Bursa Efek Jakarta

ABSTRAK
Salah satu tahapan di dalam proses investasi adalah pembentukan portfolio asset yang dijadikan obyek investasi. Maksud dari pembentukan portfolio adalah untuk menekan risiko sedemikian sehingga risiko tersebut berada pada titik optimal, yakni sampai pada kondisi risiko total sama dengan risiko sistematis atau risiko pasar.

Ukuran besarnya risiko sistematis saham adalah indeks beta...

1998

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Yokeu Radityatama, author

Analisis perhitungan risiko nilai tukar menggunakan metode stressed value-at-risks dan expected shortfall (studi kasus Bank Mandiri dan Bank BCA) = Foreign exchange risk analysis using stressed value-at-risk and expected shortfall methods case study of Bank Mandiri and Bank BCA

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur risiko nilai tukar dengan melakukan perhitungan dengan metode Stressed VaR dan Expected Return serta melakukan analisis strategi dan persiapan implementasi ES dalam mengukur risiko pasar. Data penelitian yang digunakan adalah data kurs nilai tukar harian mata uang Dollar USD , Singapore Dollar SGD , Australian...

Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2018

T50511

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Hizbullah, author

Dampak market risk terhadap capital adequacy ratio (CAR) Bank (studi kasus 4 Bank di Indonesia)

Krisis ekonomi yang mulai terjadi pada pertengahan tahun 1997 berawal dari krisis keuangan yang melanda perbankan nasional. Rapuhnya ketahanan (strengthen) sistem perbankan pada waktu itu, antara lain disebabkan sikap manajemen bank yang lebih mengutamakan keuntungan jangka pendek atau keuntungan sesaat tanpa menghiraukan risiko jangka panjang. Demikian pula, sistem pengawasan bank...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2004

T13595

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Iwan F.X. Nataliputra, author

Penggunaan VaR dalam mengakomodasi efek volatilitas dan korelasi pada penentuan market risk capital charges untuk bank di Indonesia (studi kasus pada bank X)

Sejalan dengan perkembangan instrumen keuangan dan semakin kompleksnya usaha bank, maka Bank Indonesia selaku pengawas bank, melanjutkan langkah-langkah menuju implementasi pengawasan berbasis risiko dengan mengeluarkan peraturan Bank Indonesia nomor: 5/12/PBI/2003 tentang: Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Dengan Memperhitungkan Risiko Pasar yang dikeluarkan pada tanggal 17 Juli 2003. Sesuai dengan peraturan...

Depok: Universitas Indonesia, 2003

T20159

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ade Triharyanto, author

Pemodelan volatilitas & pengukuran risiko pasar komoditas minyak mentah: Studi kasus: Pada PT Pertamina (Persero)

Sepanjang tahun 2003 - 2004, minyak mentah mengalami kenaikan. Kenaikan harga minyak ini discbabkan oleh pcrkembangan ekonomi dunia. Kenaikan harga minyak mentah ini membuat khawatir industri perminyakan, terutama industri pengolahan minyak mentah. Kenaikan harga minyak mentah ini dikhawatirkan turun menaikkan volatilitas dan risiko dari pergerakan harga minyak. Kenaikan volatilitas mcnycbabkan...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2006

T19782

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian