Ditemukan 10 dokumen yang sesuai dengan query
Bagus Adriawan Oktaviano, author
ABSTRAK
Tujuan dari penulisan karya akhir ini adalah untuk mengetahui portofolio optimal atas saham-saham di negara-negara emerging market Asia Tenggara yang diwakili oleh indeks LQ45 untuk Indonesia, indeks FBM KLCI untuk Malaysia, indeks SET50 untuk
Thailand dan indeks PSEi untuk Filipina dengan menggunakan metode Mean-Variance
Markowitz. Selain itu penelitian ini juga menganalisa apakah...
2016
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Nico Julianto Efendi, author
ABSTRAK
Penelitian ini akan memberikan perspektif luas atas efek dari penyertaan bitcoin pada portofolio yang terdiversifikasi dengan baik. Portofolio terdiri atas saham, bond, kurs keras, komoditi luas, hedge fund, properti, indeks dolar, dan indeks futures. Hasil yang didapat konsisten dengan penelitian sebelumnya. Kami menemukan bahwa penyertaan bitcoin dapat menurunkan risiko portofolio...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2018
T50399
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Marpaung, Johnson, author
Dalam penelitian ini akan ditunjukkan aplikasi permasalahan pembentukan portofolio berdasarkan model mean-variance Markowitz. Penambahan kendala mninimal lot transaksi pada model Markowitz merubah permasalahan ini menjadi bentuk mixed-integer non linear programming yang teramat sulit untuk dicari solusinya menggunakan pendekatan optimasi klasik. Untuk itu akan ditunjukkan alternatif penyelesaian menggunakan metode komputasi...
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2013
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Rudy Irawan, author
Metode mean-variance yang diperkenalkan Markowitz dianggap sebagai dasar fundamental mengenai teori portofolio akan tetapi metode yang diperkenalkan oleh Markowitz tersebut hanya digunakan untuk single period sedangkan pada kenyataanya lembaga Dana Pensiun harus melakukan aktifitas investasi secara multiperiod. Melihat keterbatasan metode mean-variance yang diperkenalkan Markowitz tersebut muncul pembahasan dan penelitian mengenai...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Adrian, author
Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap manajemen portofolio saham secara mendalam, khususnya pada metode asset allocation, security selection, market timing dan portfolio evaluation yang selama ini dijalankan oleh BPJS Ketenagakerjaan periode 2017-2018. Metode penelitian yang digunakan adalah metode campuran yang terdiri dari: Studi kasus untuk mendapatkan data-data yang mendalam. Untuk...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Rahmi Bunga Anggraini, author
Aging population dan perlambatan ekonomi global serta tren rendahnya suku bunga selama ini menjadi tantangan bagi dana pensiun khususnya terkait dengan kemampuan dana pensiun untuk membayarkan kewajiban yang menjadi lebih besar. Pandemi Covid-19 tentunya menjadi tambahan tantangan bagi dana pensiun mengingat suku bunga diperkirakan akan masih berada di level rendah...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Muhammad Hanafi Sudirman, autor
Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk meneliti kointegrasi dan dinamika jangka pendek, dan untuk mencari portofolio optimal antara indeks saham gabungan pada enam negara emerging market di ASEAN pada rentang waktu penelitian 1 Januari 2011- 31 Desember 2013 untuk mengetahui apakah masih terdapat peluang diversifikasi internasional. Setelah dilakukan uji...
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Feby Widyatantri, author
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan metode optimasi mean-variance Markowitz (1952) dengan menetapkan konstrain durasi untuk portofolio investasi yang terdiri dari indeks obligasi Pemerintah negara-negara emerging market Asia dalam mata uang lokal. Adapun data return historis yang digunakan berasal dari indeks obligasi (bond index) harian negara Indonesia, Malaysia, Thailand, Philippines dan...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Abyan Pras Sahala, author
Dalam berinvestasi, investor menginginkan portofolio optimal yang menghasilkan return tinggi dengan risiko yang rendah. Terdapat berbagai model optimisasi portofolio, salah satunya adalah model Mean-Variance (MV). Metode ini meminimalkan variansi portofolio yang merepresentasikan risiko dari sebuah investasi. Dalam menyelesaikan permasalahan optimisasi portofolio dapat digunakan metode heuristik, salah satunya adalah Artificial Bee...
Depok: Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Ariane Surya Wardhani, author
Pembentukan portofolio investasi merupakan salah satu bagian penting bagi investor untuk mengantisipasi kerugian. Untuk mendapatkan hasil investasi yang optimal, maka perlu untuk mencari portofolio yang optimal. Optimisasi portofolio mean-variance dilakukan dengan meminimumkan risiko portofolio yang diukur dari variansi portofolio dan kendala ekspektasi return portofolio sudah ditentukan. Optimisasi portofolio mean-variance dikategorikan...
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2017
S69730
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
