Hasil Pencarian

Ditemukan 6 dokumen yang sesuai dengan query

Mutia Syahlena, author

Analisis anomali monday effect dengan menggunakan model tiga faktor fama-french di Bursa Efek Indonesia = Analysis the anomaly of monday effect by using fama french's three factor model in Indonesia stock exchange

ABSTRAK Penelitian ini memiliki dua tujuan. Pertama, untuk menganalisis keberadaan anomali Monday effect di Bursa Efek Indonesia. Kedua, untuk membuktikan bahwa anomali Monday effect secara signifikan dapat dijelaskan dengan menggunakan model tiga faktor Fama-French. Variabel dependen dari penelitian ini adalah excess return harian serta memasukkan variabel dummy dan conditional variance sebagai...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017

S67673

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Dimas Ardyan, author

Perbandingan analisis single index model dan model tiga faktor dalam menjelaskan stock return pada perusahaan industri sektor manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2010 - 2014 = Comparative analysis of single index model and the three factor model in explaining stock return on industrial company manufacturing sector in Indonesia stock exchange period 2010 - 2014

[ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dari kedua model pendugaan return yaitu: Model Indeks Tunggal, dan Model Tiga Faktor Fama-French, manakah yang paling valid untuk menduga return portofolio industri di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data return bulanan mulai Januari 2010 sampai dengan Desember...

Fakultas Eknonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016

S61687

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Rio Dewata, author

Analisis value versus growth stock menggunakan price to earning ratio dan earning growth dalam berinvestasi: studi pada perusahaan yang tercatat dalam Bursa Efek indonesia periode 2006-2015 = Analyzing value versus growth stock using price to earning ratio and earnings growth in investing a study on listed firms in Indonesia stock exchange for the period 2006-2015

ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis value versus growth stock menggunakan price to earning ratio dan earnings growth dalam berinvestasi. Penelitian ini dilakukan dengan sampel penelitian emiten yang terdaftar pada Bursa Efek pada periode 2006 sampai dengan 2016 dan jumlah sampel 2.102. Variabel dependen pada penelitian ini adalah return saham, variabel...

2017

S68328

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Citra Amanda, author

Uji empiris model tiga faktor fama french dan illiquidity premium di Indonesia = Empirical test of fama french three factor model and illiquidity premium in Indonesia

Penelitian ini mengembangkan model tiga faktor Fama dan French dengan menambahkan faktor likuiditas yaitu Amihud illiquidity. Dalam segi penelitian empiris, penelitian ini mengisi bukti empiris lain mengenai efek dari beta pasar, size, value, dan likuiditas terhadap excess return saham di Indonesia. Penelitian ini menggunakan regresi OLS dengan data bulanan time-series...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014

T39390

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Nur Astri Sari, author

Analisis volatility effect di bursa efek Indonesia tahun 2011-2013 = Analysis of volatility effect in indonesia stock exchange for the period 2011-2013

[ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan volatility effect di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2013. Metode yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada penelitian Ang, Hodrick, Zing, dan Zhang (2006) dengan membandingkan return dan alpha (CAPM dan model tiga faktor Fama-French) antara portofolio high volatility dengan low volatility. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat volatility effect...

2015

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ika Ristiani, author

Pengujian fama-french three factor model dan capital asset pricing model terhadap portfolio return saham industri non-keuangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017 = Model testing of fama french three factor model vs capital asset pricing model to stock return portfolio of non financial industry listed on Indonesia stock exchange period 2013-2017

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dua model yang paling sering digunakan dalam menduga expected return portofolio yaitu Fama-French Three Factors model dan CAPM Capital Asset Pricing Model, manakah yang lebih lebih baik dalam menduga expected return portofolio industri non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia BEI . Penelitian dilakukan dengan...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian