Hasil Pencarian

Ditemukan 16 dokumen yang sesuai dengan query

Jullysava Aziz, author

Analisis stress testing portofolio/investasi saham (studi kasus PT XYZ) = Portfolio/stock market investment stress testing analysis

Salah satu konsep pengukuran risiko di bidang industri keuangan adalah pengukuran yang mengacu pada probability-based risk yang dikenal dengan value at risk atau VaR. Dalam melakukan pengukuran VaR, digunakan metode historical simulation dan montecarlo simulation. Faktor risiko pasar yang menjadi obyek pengukuran VaR adalah harga saham dari beberapa emiten yang...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2008

T25761

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Dino Mahyudin, author

Analisa risiko pasar dengan principal component analysis sebagai alternatif efisiensi di bank "x"

2007

T24521

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Hasna Fadhila, author

Evaluasi kualitas pengungkapan value at risk pada bank di Indonesia = Evaluation quality of value at risk disclosure by bank in Indonesia / Hasna Fadhila

ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang pengungkapan Value at Risk dan keakuratan pengungkapan Value at Risk dengan data Bank di Indonesia. Untuk mengukur pengungkapan Value at Risk, maka berbagai metode dalam pengukuran Value at Risk diambil dari periode data selama 2011 sampai 2015. Tesis ini menunjukkan Historical Simulation merupakan metode Value at Risk yang paling populer. Keakuratan...

2016

T49195

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Suirwan, author

Pengukuran risiko pasar portofolio saham PT XYZ dengan value at risk dan expected shortfall model volatilitas GARCH = Market risk measurement of PT XYZ's stocks portofolio with value at risk and expected shortfall on GARCH volatility model

Tesis ini membahas pengukuran risiko pasar portofolio saham dengan Value at Risk dan Expected Shortfall model volatilitas GARCH pada PT XYZ yang terdiri 29 emiten dengan periode observasi tahun 2008-2010. Hasil analisis menunjukkan bahwa perhitungan return portofolio tidak memenuhi distribusi normal, sehingga estimasi kerugian dengan menggunakan VaR distribusi normal dapat...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2011

T29503

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Nadia Putri Maharani, author

Analisis pengaruh CAR dengan memperhitungkan risiko kredit dan risiko pasar terhadap kinerja perbankan Indonesia : periode 2005-2010 = The impact of CAR in respect of credit risk and market risk on bank's performance in Indonesia : period 2005-2010

Penelitian ini membahas perbedaan antara CAR dengan memperhitungkan risiko kredit dan CAR dengan memperhitungkan risiko pasar serta pengaruh kedua rasio tersebut terhadap kinerja perbankan Indonesia, khususnya pada aspek profitabilitas, efisiensi, fungsi intermediasi, dan risiko. Data dalam penelitian ini terdiri dari 124 bank umum konvensional Indonesia selama periode 2005 hingga 2010....

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013

S44612

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Kusbiantono, author

Hubungan risiko sistematis dengan risiko tidak sistematis dan pengaruhnya terhadap pembentukan portofolio saham

Risiko investasi saham terdiri dari risiko sistematis (risiko pasar) dan risiko tidak sistematis (risiko perusahaan). Penjumlahan kedua risiko tersebut adalah risiko total yang merupakan variabilitas return dari suatu saham. Risiko sistematis merupakan bagian dari risiko total yang tidak dapat dihilangkan dengan diversifikasi. Sedangkan risiko tidak sistematis adalah bagian dari risiko...

Depok: Universitas Indonesia, 2001

T18851

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Wiyogo Jayalie, author

Portofolio optimal-single index model : 10 saham-saham LQ45 Bursa Efek Jakarta Februari 1998 sampai dengan 2000

Meningkatnya biaya kesehatan telah menjadi issu-issu ekonomi, politik, dan sosial di banyak negara maju dan yang sedang berkembang. Berbagai usaha telah dilakukan dalam upaya untuk melakukan penghematan biaya kesehatan dan mencari sumber sumber pembiayaan alternatif. Tanpa usaha-usaha penghematan biaya dan penemuan sumber sumber pembiayaan alternatif, sektor kesehatan makin lama akan...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2001

T3317

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Siregar, Laru Andriansyah, author

Pengukuran potensi kerugian indeks bursa saham dengan pendekatan VaR volatilitas EWMA dan GARCH (studi pada 8 indeks periode Agustus 2007 Desember 2012) = Measurement of loss potential for stock market index by using var EWMA and GARCH volatility (study of 8 indices with the period of August 2007 December 2012)

ABSTRAK Tesis ini membahas mengenai perhitungan VaR risiko pasar dengan menggunakan pendekatan volatilitas yang diukur dengan model EWMA dan GARCH. Model EWMA dan GARCH digunakan dalam menghitung data return yang bersifat tidak konstan atau heteroskedastik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kedua model yang digunakan merupakan model yang valid. Namun bila...

Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Budi Setiawan, author

Estimasi risiko pasar pada portofolio saham PT Asabri Persero dengan metode value at risk menggunakan pendekatan copula = Estimated market risk portfolio shares in PT Asabri Persero with the method value at risk using copula approach

Model pengukuran risiko Value at Risk (VaR) saat ini telah digunakan secara luas, tidak hanya pada sektor perbankan, tapi juga disektor lain seperti asuransi. Tujuan karya akhir ini adalah untuk mengukur Value at Risk (VaR) dengan pendekatan distribusi bersama copula, untuk menguji investasi 5 jenis saham yang dilakukan oleh PT...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Yunmas Widamunti, author

Analisis volatilitas dan risiko pasar pada bursa komoditas timah dunia = Volatility market risk analysis of the world tin exchanges

ABSTRAK Penelitian ini menganalisa dan mengukur volatilitas serta risiko pasar komoditas pada Bursa timah dunia: London Metal Exchange (LME), Kuala Lumpur Tin Market (KLTM) dan Indonesia Commodity and Derivative Exchange (ICDX) pasar spot dan futures. Pendekatan Value at Risk (VaR) digunakan untuk pengukuran risiko pasar dengan model volatilitas GARCH dikarenakan data...

Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian