Hasil Pencarian

Ditemukan 10 dokumen yang sesuai dengan query

Vivi Melia Hariono, author

Return dan Volatility Spillover Indeks Harga Saham saat Pandemi COVID-19: STudi Data Amerika Serikat dan China terhadap ASEAN = Return and Volatility Spillover Stock Price Index during COVID-19 Pandemic: Sudy Data United Sates of America and China toward ASEAN

Pandemi COVID-19 berdampak besar pada perekonomian dunia dengan membatasi aktivitas ekonomi, termasuk harga saham. Artikel ini mengkaji dampak volatilitas spillover di tengah pandemi COVID-19 juga pada masa pemulihan awal dari krisis dengan menggunakan data indeks harga saham dari China, AS, dan ASEAN: Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Penelitian dilakukan...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Annisa Sekar Kasih, author

Analisis Spillover Asimetris Saham Konvensional dan Syariah di Indonesia Selama Pandemi COVID-19 = Asymmetric Spillover Analysis of Indonesian Conventional and Islamic Stocks During the COVID-19 Pandemic

Penelitian ini bertujuan untuk menguji return dan volatility spillover yang bersifat asimetris antara saham konvensional dan syariah di Indonesia. Dengan menggunakan metode VARMA-BEKK-AGARCH, ditemukan bahwa terdapat return dan volatility spillover dari saham konvensional ke saham syariah pada hampir semua periode penelitian, yang dibagi menjadi periode penelitian penuh, periode normal dan...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Gitasmara Dewiyanti, author

Global melt down:countagionnatau interdependence analisis dampak kejatuhan bursa Amerika dan bursa Honhkong terhadap bursa Indonesia di tahun 2008 dengan pendekatan volatlity spilover

ABSTRAK
Krisis keuangan yang melanda bursa Amerika pada tahun 2008 lalu telah diduga membawa banyak bursa-bursa lain ke dalam keterpurukan. Hong Kong yang menjadi penyebab krisis di Asia pada tahun 1997 lalu juga ikut mengalami kejatuhan. Menjadi suatu pertanyaan besar apakah yang terjadi tersebut merupakan sebuah fenomena contagion atau hanya interdependence...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2009

T27208

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

M. Ali Ridwan, author

Analisis volatility spillover antara harga minyak dunia dengan lima indeks saham sektoral di Indonesia, Singapura, Korea dan Hong Kong = Volatility spillover analysis between world oil price and five sectoral index in Indonesia, Singapore, Korea and Hong Kong

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ada tidaknya volatility spillover antara harga minyak dengan lima saham sektoral, yaitu sektor basic material, sektor financial, sektor consumer service, sektor telecommunication, dan sektor oil & gas. Penelitian ini dirancang untuk melihat volatility spillover tersebut di Indonesia, Singapura, Korea, dna Hongkong. Selain itu, penelitian...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013

S44292

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Mirza Azkia, author

Volatility spillover antara harga minyak mentah dunia terhadap indeks LQ45 dan Jakarta Islamic Index = Volatility spillover between crude oil prices LQ45 index and Jakarta Islamic Index

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai volatility spillover antara harga minyak, indeks LQ45 dan Jakarta Islamic Index pada periode bulan Juli 2010 sampai dengan Februari 2018. Model yang digunakan pada penelitian ini adalah bivariate GARCH 1,1-full BEKK. Hasil empiris pada penelitian ini, yaitu ditemukannya bukti bahwa terdapat volatility spillover baik...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2018

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Siti Saadah, author

Response asymmetry in spillover volatility: an empirical study in the indonesia and singapore stock market

Following the blueprint of the ASEAN integration 2015, the integration of the financial markets in this region will increase. This study investigates the existence of a volatility spillover from the Singaporean stock market into Indonesia, including its transmission pattern. Singapore, as an advanced country in the ASEAN region, has played an important role...

Atmajaya Catholic University, Faculty of Economics., 2013

J-Pdf

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Feny Yurastika, author

Spillover volatilitas dan interaksi antara pasar saham dan pasar obligasi: studi kasus negara ASEAN-5 = Volatility spillover and interaction between stock and bond markets: evidence from ASEAN-5 countries

Penelitian ini berupaya untuk melihat spillover volatilitas return antara pasar saham dan pasar obligasi pemerintah di negara ASEAN-5, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand dengan menggunakan data return harian saham dan obligasi pemerintah periode 3 Januari 2006 sampai 28 Februari 2020. Estimasi menggunakan BEKK-GARCH (1,1,1) menemukan bahwa fenomena spillover...

Depok: Fakultas Eknonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Chandra Susilo, author

Covid-19: Financial Spillover ke Pasar Keuangan Negara Berkembang Asia = Covid-19: Financial Spillover to Emerging Asia's Financial Market

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui peran Tiongkok dibandingkan AS dalam menularkan spillover ke negara-negara ASEAN-5 (atau sebaliknya) selama resesi COVID-19. Penelitian ini menggunakan model DECO GARCH dari Engle & Kelly (2012) untuk melihat korelasi dinamis antara indeks dan spillover index yang dikembangkan oleh Diebold dan Yilmaz (2012) untuk menggambarkan arah...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Deborah Christine Immanuel, author

Volatility Spillover antara Indonesia dengan Jepang, China, Singapura, Korea Selatan, dan Amerika Serikat Periode 2003 ? 2023: Perbandingan antara Periode Non-Krisis dengan Krisis Keuangan Global 2008 dan Pandemi COVID-19 = Volatility Spillover between Indonesia and Japan, China, Singapore, South Korea, and The United States Period 2003 – 2023: Comparison between the Non-Crisis Period and The 2008 Global Financial Crisis and The COVID-19 Pandemic

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis volatility spillover antara Indonesia dengan Jepang, China, Singapura, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. Secara spesifik, penelitian ini ingin membandingkan volatility spillover pada 5 pasang indeks saham negara antara periode non-krisis dengan periode Krisis Keuangan Global 2008 dan Pandemi COVID-19. Maka dari itu, periode penelitian ini...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Intan Purbasari, author

Analisis spillover volatilitas antara pasar ekuitas negara ASEAN-5 dengan pasar negara Amerika Serikat dan Jepang dengan pendekatan multivariat garch = Volatility spillover analysis between ASEAN-5 countries equity markets with USA and Japanese markets multivariate garch approach

[Penelitian ini membahas mengenai spillover volatilitas antara pasar ekuitas negara anggota ASEAN-5 dengan pasar ekuitas Amerika Serikat dan Jepang, pada periode 1 Januari 2004 sampai dengan 31 Desember 2014. Seluruhperiode penelitian dibagai kedalam tiga periode, yaitu : pra krisis, krisis dan pasca krisis. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah bivariate GARCH (1,1) ?...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014

T42561

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian