Susatyo, author
Solusi Analitik Model Pareto-Beta Jump-Diffusion dengan Volatilitas Stokastik sebagai Dasar Penentuan Probability Density Function Log-return Saham Satu Periode
Universitas Indonesia, 2010
 UI - Tesis Open
Aproksimasi model persamaan stokastik jump-diffusion dengan menggunakan metode taylor order 1.0
Universitas Indonesia, 2009
 UI - Skripsi Membership
Aris Setiawan , author
Aproksimasi model persamaan diferensial stokastik jump-diffusion dengan menggunakan metode taylor order 1.0
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2009
 UI - Skripsi Open
Aproksimasi solusi persamaan diferensial stokastik jump-diffusion menggunakan metode euler-maruyama.
Universitas Indonesia, 2006
 UI - Skripsi Membership
Grady Christanto, author
Bentuk alternatif dari solusi analitik harga European option dalam model dengan volatilitas stokastik yang dipengaruhi oleh proses ornstein-uhlenbeck dengan menggunakan transformasi bilateral laplace = Alternative form of analytic solution of European option price in model with stochastic volatility driven by ornstein-uhlenbeck process using bilateral laplace transform
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2019
 UI - Skripsi Membership
<<   1 2 3   >>