Selna Kholida, author
Kajian model harga opsi saham Heston dalam menentukan implied volatility = Study of Heston stock option model in determining implied volatility
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2014
 UI - Skripsi Membership
Muhamad Adwiyadinul Haq, author
Kalibrasi model heston dengan algoritma differential evolution pada perhitungan harga opsi saham = Calibration of the heston model with differential evolution in pricing stock option
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2014
 UI - Skripsi Membership
Ilham Falani, author
Implementasi algoritma particle swarm optimization pada kalibrasi model harga opsi heston = An implementation of particle swarm optimization algorithm on heston option pricing model calibration
Universitas Indonesia, 2015
 UI - Tesis Membership
Menentukan nilai implied volatility opsi Eropa dengan menggunakan metode bisection dan metode newton-raphson
Universitas Indonesia, 2006
 UI - Skripsi Membership
Belinda Partogi Nauli S., author
Solusi numerik dari harga opsi dengan model volatilitas stokastik berdasarkan proses ornstein-uhlenbeck = Numerical solution of option pricing model with stochastic volatility driven by ornstein-uhlenbeck process
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2019
 UI - Skripsi Membership
<<   1 2 3   >>