Ariane Surya Wardhani, author
Penyelesaian masalah optimisasi portofolio mean-variance menggunakan persamaan Hamilton-Jacobi-Bellman = Mean-variance portfolio optimization problem solving using the Hamilton-Jacobi-Bellman Equation
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2017
 UI - Skripsi Membership
Fathia Setyani, author
Pemilihan portofolio optimal menggunakan persamaan regime-switching hamilton-jacobi-bellman dengan batasan maximum value-at-risk = Optimal portfolio selection with regime switching hamilton jacobi bellman equation and maximum value-at-risk constraint
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2018
 UI - Skripsi Membership
Dewi Ayuningtyas, author
Pemilihan portofolio optimal menggunakan persamaan hamilton-jacobi-bellman dengan batasan value-at-risk = Optimal portfolio selection using the hamilton-jacobi-bellman equations with value-at-risk constraints
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2017
 UI - Skripsi Membership
Marpaung, Johnson, author
Optimasi Portofolio Saham Menggunakan PSO: Pendekatan Mean-Variance Markowitz = Stock Portfolio Optimization Using PSO: Mean-Variance Approach
Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2013
 UI - Skripsi Membership
Feby Widyatantri, author
Optimasi portofolio obligasi pemerintah di negara-negara emerging market Asia menggunakan bond index berdasarkan analisis mean variance dengan konstrain durasi = Asian emerging market government bond portfolio optimization using mean-variance analysis in the presence of duration constraint
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
 UI - Tesis Membership
<<   1 2 3   >>