Fathia Setyani, author
Pemilihan portofolio optimal menggunakan persamaan regime-switching hamilton-jacobi-bellman dengan batasan maximum value-at-risk = Optimal portfolio selection with regime switching hamilton jacobi bellman equation and maximum value-at-risk constraint
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2018
 UI - Skripsi Membership
Dewi Ayuningtyas, author
Pemilihan portofolio optimal menggunakan persamaan hamilton-jacobi-bellman dengan batasan value-at-risk = Optimal portfolio selection using the hamilton-jacobi-bellman equations with value-at-risk constraints
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2017
 UI - Skripsi Membership
Ariane Surya Wardhani, author
Penyelesaian masalah optimisasi portofolio mean-variance menggunakan persamaan Hamilton-Jacobi-Bellman = Mean-variance portfolio optimization problem solving using the Hamilton-Jacobi-Bellman Equation
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2017
 UI - Skripsi Membership
Puti Utari Emilia, author
Lindung nilai optimal pada komoditas impor Indonesia : pendekatan Markov Regime Switching = Optimal hedging in Indonesia's import commodity : Markov Regime Switching approach / Puti Utari Emilia
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
 UI - Tesis Membership
Dhea Arokhman Yusufi Cahyo, author
Penentuan harga opsi menggunakan pendekatan regime-switching dengan threshold diffusion process = Option pricing by using regime switching approach with threshold diffusion process
2018
 UI - Skripsi Membership
<<   1 2 3   >>