Reasuransi optimal untuk risiko reasuransi terbatas dengan pengukuran risiko value-at-risk (VaR) = Optimal reinsurance under the reinsurer's risk constraint with VaR risk measures

Aplikasi VAR pada portofolio valula asing: perbandingan metodologi

Perhitungan tambahan modal (capital charge) atas eksposur risiko pasar posisi devisa neto bank dengan pendekatan standar dan internal model (historical simulation dan variance covaraince)

Pengukuran risiko harga bahan bakar minyak dengan metode riskmetrics: Studi kasus PT XYZ

Aplikasi metode Dynamic conditional correlation pada pengukuran value at risk : Studi kasus pada portofolio mata uang asing bank"X"