Analisis perbandingan pengukuran risiko pasar posisi devisa neto dengan pendekatan metode standar dan model internal: VaR-metode Varian Kovarian: Studi kasus PT.Bank ABC

Perhitungan tambahan modal (capital charge) atas eksposur risiko pasar posisi devisa neto bank dengan pendekatan standar dan internal model (historical simulation dan variance covaraince)

Perbandingan validitas model pengukuran capital charge risiko pasar posisi devisa neto Bank Syariah (PT Bank X) = The comparison of validity measuring model capital charge the market risk net open posistion of syariah bank (P.T. Bank X)

Perbandingan value at risk dengan estimasi volatilitas ewma dan garch (studi kasus pdn bank x)

Pengukuran var portolio valuta asing dengan estimasi volatilitas garch dan ewma pada pt bank ABC