Perhitungan value at risk untuk indeks bursa saham menggunalkan ewma dan arch/garch (studi pada 15 indeks periode juni 2007 - 2009)

Perbandingan value at risk dengan metode delta-normal dan metode historical simulation untuk menghitung risiko portofolio saham di bursa efek Indonesia

Analisis risiko sistemik dengan menggunakan metode marginal expected shortfall pada bank yang terdaftar di bursa efek indonesia pada periode 2009 2013 = Analysis of the systemic risk with marginal expected shortfall method on listed banks over the periods 2009 2013

Reasuransi optimal untuk risiko reasuransi terbatas dengan pengukuran risiko value-at-risk (VaR) = Optimal reinsurance under the reinsurer's risk constraint with VaR risk measures

Perhitungan tambahan modal (capital charge) atas eksposur risiko pasar posisi devisa neto bank dengan pendekatan standar dan internal model (historical simulation dan variance covaraince)