Perbandingan value at risk dengan metode delta-normal dan metode historical simulation untuk menghitung risiko portofolio saham di bursa efek Indonesia

Aplikasi VAR pada portofolio valula asing: perbandingan metodologi

Perhitungan tambahan modal (capital charge) atas eksposur risiko pasar posisi devisa neto bank dengan pendekatan standar dan internal model (historical simulation dan variance covaraince)

The AMA handbook of financial risk management

Value at risk: the new benchmark for managing financial risk