Ditemukan 80 dokumen yang sesuai dengan query
Fadjar Putra Anoraga, author
Tesis ini meneliti tentang pengaruh pendapatan nasional mitra dagang Indonesia dan volatilitas nilai tukar rupiah terhadap ekspor Indonesia. Pendekatan empiris yang digunakan adalah Ordinary Least Square (OLS) dan Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH) dengan periode observasi 1980-1997, 1998-2003, dan 1980-2003. Dengan menggunakan bobot Direction of Trade Statistics, didapatkan negara partner...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2004
T20055
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Rahmat Heru Basuki , author
Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh issue-issue dalam negeri pada volatilitas return saham serta menguji kinerja model GARCH dalam kemampuannya memprediksi (forecast) volatilitas return saham. Return saham diproxy dari indeks harga saham gabungan harian (composite index daily). Aspek-aspek yang diteliti meliputi pengenalan model GARCH, cara mendapatkan konstanta dan...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2005
T20127
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Ario Wiriandhi, author
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi volatilitas pergerakan saham individual pada sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi sejak Januari 1998 sampai dengan Desember 2005. Model yang digunakan untuk mengetahui volatilitas tergantung dari hasil uji terhadap varian residual yang digunakan. Jika varian residual tersebut bersifat tidak konstan...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2006
T19735
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
The farm household face with mary risk,especially,product price and production. The objective of this study are to analyze the product price and production risk,factor incorporating the farm household economic behavior and the effect of external factors on the farm household economic behavior under price and production risk........
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Silitonga, Yerry Patumona, author
Pengukuran risiko merupakan salah satu aktifitas manajemen risiko yang telah dilakukan oleh banyak bank pada masa ini. Kesulitan yang dialami PT. Bank FDR dalam melakukan perhitungan nilai VaR (Value at Risk) pada risiko nilai tukar juga merupakan permasalahan yang dapat dialami oleh bank-bank lain di Indonesia. Pada karya akhir ini...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2008
T25392
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Vianna Tandriani, author
Penelitian ini menguji dampak dari business cycle dan VIX terhadap tingkat return maupun volatilitas untuk pasar saham kawasan developed market dan emerging market. Penelitian ini menggunakan sampel 4 negara terbesar dari kawasan developed market serta 3 negara terbesar dari kawasan emerging market. Dalam melakukan pengujian, peneliti menggunakan GARCH-in-Mean model. Hasil...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017
S66600
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Feny Yurastika, author
Penelitian ini berupaya untuk melihat spillover volatilitas return antara pasar saham dan pasar obligasi pemerintah di negara ASEAN-5, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand dengan menggunakan data return harian saham dan obligasi pemerintah periode 3 Januari 2006 sampai 28 Februari 2020. Estimasi menggunakan BEKK-GARCH (1,1,1) menemukan bahwa fenomena spillover...
Depok: Fakultas Eknonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Nada Ulhaq, author
Penelitian ini mengkaji pengaruh hari raya keagamaan khususnya Idul Fitri, Waisak, dan Natal di pasar modal Indonesia, Malaysia dan Thailand. Untuk uji ketahanan, libur tahun baru juga diuji. Jangka waktu dalam penelitian ini dimulai dari tahun 2008 setelah terjadinya krisis keuangan global hingga tahun 2018. Objek penelitian ini dibagi menjadi...
2019
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Arsya Rimala Arief, author
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dari integrasi finansial terhadap stabilitas keuangan domestik di negara ASEAN-5 Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina pada periode 1987 2015. Integrasi finansial yang disebutkan dilihat dari dua proksi, yaitu indeks Chinn-Ito liberalisation dan rasio foreign direct investment terhadap GDP; sedangkan stabilitas keuangan domestik akan...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Muhammad Iqbal, author
Penggunaan metode machine learning dalam memprediksi volatilitas data keuangan sering digunakan dan berhasil dalam beberapa penelitian akhir-akhir ini. Salah satu metode yang paling efektif pada machine learning adalah Support Vector Machine, dimana metode ini sudah terbukti oleh para peneliti-peneliti sebelumnya dapat menunjukkan performa yang sangat baik dalam melakukan prediksi volatilitas...
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
