Ditemukan 80 dokumen yang sesuai dengan query
Tambunan, Narsillam, author
Perhitungan VaR (Value at Risk) merupakan kewajiban bagi setiap bank dalam mengukur potensi risiko atas portfolio yang dimilikinya. Ini merupakan kewajiban yang diamanatkan oleh Bank Indonesia (BI). Pada Tesis ini, akan diperlihatkan pengukuran VaR risiko nilai tukar pada PT Bank EOS dan pendekatan estimasi volatilitas EWMA serta ARCH/GARCH. Diperlihatkan bahwa...
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2010
T-pdf
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Budiman, author
Dengan menggunakan data return 13 indek harian yang didapat dari buzsa dapat digunakan _untuk menghitung suatu ukuran dari volatilitas time-varying. Andersen dan Bollerslev (1998) menyatakan bahwa model-model volatilitas menycdiakan forecast yang baik dari suatu variansi yang terkondisi (the conditional variance).
Dalam tulisan ini, penulis menggunakan pendekatan yang sama dengan Bollerslev...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2004
T34219
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Rifki Nurfaiz, author
Resesi merupakan bagian dari siklus ekonomi yang terjadi dalam suatu periode waktu tertentu. Artikel ini bertujuan untuk menginvestigasi efek volatility spillover pada periode pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 dengan menggunakan data indeks pasar saham negara-negara AS dan ASEAN: Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Investigasi pada periode krisis...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Ajeng Qurrota A'yun, author
Pada awal Maret 2020 terdapat dua peristiwa penting yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pasar modal di seluruh dunia, termasuk Indonesia, yaitu peristiwa pengumuman kasus pertama covid-19 oleh presiden Jokowi dan ditetapkannya wabah covid-19 sebagai pandemi global oleh World Health Organization (WHO). Informasi yang terdapat dalam kedua peristiwa tersebut...
Jakarta: Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Alvina Rahmadhani Putri, author
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang pengaruh dari foreign investment portfolio terhadap domestic stock return di Indonesia periode sebelum dan sesudah krisis. Untuk mengukur adanya pengaruh foreign investmentportfolio maka sampel penelitian dibagi menjadi Favored dan Unfavored Group asing, kemudian metode yang digunakan adalah metode pendeteksian herding dengan CSAD. Kemudian hasil dari...
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Andri Riyadi, author
[ABSTRAK
Tesis ini meneliti validitas pengukuran risiko nilai tukar Rupiah terhadap USD dengan menggunakan metode GARCH dan membandingkan hasilnya antara pendekatan historikal dan dengan memasukkan informasi variabel makroekonomi ke dalam model Analisis ini dilakukan untuk mengetahui apakah pengukuran VaR dengan menggunakan variabel makroekonomi memberikan hasil yang lebih baik dari pendekatan historikal...
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unviversitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Marwadi, author
ABSTRAK
Volatilitas nilai tukar yang stabil diperlukan karena volatilitas yang tidak terjaga
mempunyai dampak yang besar bukan hanya terhadap sektor perekonomian tetapi
juga sektor-sektor lainnya seperti sosial dan keamanan. Akan tetapi muncul
pertanyaan yaitu apa yang harus dilakukan oleh otoritas moneter ketika ada pihak
di luar juridiksinya mengeluarkan kurs NDF yang dapat mempengaruhi nilai tukar
rupiah...
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Faradiba Salsabila, author
Tesis ini membahas mengenai korelasi dan korelasi asimetri antara perubahan minyak mentah dengan pengembalian indeks saham gabungan, indeks sektor energi, industri, dan transportasi dari enam negara importir minyak mentah pada tahun 2022. Keenam negara tersebut diantaranya adalah Australia, Jepang, Kanada, Norwegia, Singapura, dan Amerika Serikat. Penelitian ini menggunakan data harian...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2023
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Rahmadita Fitria, author
Risk Management atau manajemen risiko saat ini merupakan salah satu prioritas utama yang dipertimbangkan industri keuangan, khususnya pasar modal. Risiko pasar (market risk) yang merupakan risiko yang timbul karena adanya volatilitas pada harga atas aset-aset keuangan dan kewajiban adalah salah satu risiko yang dihadapi para pelaku pasar modal. Penelitian...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2008
S-Pdf
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Cissy Fransisca Susanti, author
ABSTRAK
Value-at-Risk (VaR) pada umumnya dihitung dengan menggunakan asumsi nilai aktiva yang terdistribusi normal, berdasarkan informasi pada masa lalu. Namun data empiris menunjukkan bahwa return pasar, dalam hal ini Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Bursa Efek Indonesia, memiliki distribusi fat-tail. Akibatnya penghitungan VaR dengan asumsi distribusi normal akan memberikan estimasi...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2009
T27193
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
