Ditemukan 131 dokumen yang sesuai dengan query
Annisa Salsabilla, author
Dalam upaya menjaga stabilitas finansial dan meminimalkan risiko yang ditanggungnya, perusahaan asuransi dapat mengasuransikan kembali risiko yang ia tanggung melalui kontrak reasuransi. Pembentukan kontrak reasuransi yang optimal biasanya hanya melibatkan satu reasuradur. Adapun pada kenyataannya, perusahaan asuransi umumnya menjalin suatu perjanjian reasuransi dengan melibatkan beberapa reasuradur yang tersedia di pasar....
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Siahaan, Bonardo Jonathan, author
ABSTRAK
Potensi gas di Indonesia cukup besar dan masih belum dimaksimalkan. Untuk mempercepat konversi BBM ke BBG dan pembangunan penyaluran energi dibutuhkan pengiriman gas melalui pipa-pipa yang optimal. Proyek pembangunan pipa transportasi gas membutuhkan investasi yang tidak sedikit. Investasi proyek pembangunan ini memiliki nilai risiko yamg tinggi, sehingga diperlukan perencanaan agar...
2015
S59638
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Rezza Aldan Benaldi, author
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran bank dan kompleksitas bank terhadap risiko sistemik. Penelitian ini menggunakan sampel berasal dari 27 bank di Indonesia yang terdaftar pada bursa efek dalam kurun waktu 2004-2018. Jenis data yang digunakan adalah unbalance panel data yang diolah menggunakan regresi panel data fixed effect. Risiko...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia , 2020
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Prasit Prasetyawati, author
Penulisan tesis ini bertujuan mengeksplorasi potensi risiko saham sektoral dengan menghitung nilai value at risk indeks harga saham sektoral di Bursa Efek Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah toeri nilai ekstrim (Extreme Value Theory). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pola risiko saham sektoral Indonesia memiliki ketidaksimetrisan dengan nilai kemungkinan imbal hasil...
2009
T25832
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Rahmadita Fitria, author
Risk Management atau manajemen risiko saat ini merupakan salah satu prioritas utama yang dipertimbangkan industri keuangan, khususnya pasar modal. Risiko pasar (market risk) yang merupakan risiko yang timbul karena adanya volatilitas pada harga atas aset-aset keuangan dan kewajiban adalah salah satu risiko yang dihadapi para pelaku pasar modal. Penelitian...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2008
S-Pdf
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Cissy Fransisca Susanti, author
ABSTRAK
Value-at-Risk (VaR) pada umumnya dihitung dengan menggunakan asumsi nilai aktiva yang terdistribusi normal, berdasarkan informasi pada masa lalu. Namun data empiris menunjukkan bahwa return pasar, dalam hal ini Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Bursa Efek Indonesia, memiliki distribusi fat-tail. Akibatnya penghitungan VaR dengan asumsi distribusi normal akan memberikan estimasi...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2009
T27193
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
A. Pawitra Indriati, author
Dengan perkembangan kondisi pasar keuangan selama dua tahun terakhir akibat dari krisis subprime mortgage, pelaku pasar yakin bahwa pengukuran risiko pasar nilai VaR masih harus dilengkapi dengan analisis Stress Testing nilai VaR. Penelitian ini akan melakukan stress testing atas nilai VaR portofolio efek saham PT DA yang dihitung dengan Simulasi...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2010
T 28095
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Ira Widayanti, author
Metode Credit Risk+ telah banyak digunakan untuk mengukur risiko kredit portofolio dengan karakteristik small balances dengan high volumes, seperti pada portofolio kartu kredit, dimana probability of default (PD) masing-masing account tidak saling mempengaruhi satu sama lainnya. Seperti yang telah disadari sebelumnya bahwa metode Credit Risk+ ini memiliki beberapa kelemahan yaitu...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2010
T28121
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Christoveny, author
ABSTRAK
CreditMetrics merupakan salah satu model internal untuk pengukuran risiko kredit. Penggunaan model internal direkomendasikan oleh Basel II dalam rangka menghasilkan pengukuran risiko yang sesuai dengan profil risiko bank dan secara umum dapat menghemat modal yang dibutuhkan bank. Dalam penyusunan matrik transisi digunakan data perkembangan kualitas kredit korporasi Bank XYZ periode...
2010
T28260
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Agustinus Agung Prajoko, author
ABSTRAK
Dalam tesis ini penelitian ditujukan untuk melihat perbandingan antara nilai Value at Risk saham dan indeks individual (sebelum diversifikasi) dan VaR setelah dilakukan diversifikasi. Sampel adalah saham-saham yang masuk dalam Indeks LQ45 dan BISNIS-27 di Bursa Efek Indonesia, serta harga indeks LQ45 dan indeks saham di bursa-bursa negara kawasan Asia....
2012
T32277
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
